discount window borrowing 課程里有涉及到么怎么完全沒印象？
這個知識點在notes里有嗎？還是只在原版書里有？
老師好，請問VaR的公式在任何一門里面都可以用|μ-kσ|這個萬能公式吧？什么時候考慮負號什么時候考慮正號呢？謝謝
為什么用的1.25%而不是0.5%
市場風險的var是怎么計算出來的
請問一下老師，這道題是不是有問題啊，我看前面人的問題和回答說什么的都有，一會要考慮mean=0一會又不需要考慮，所以我想確認一下這道問題。1.對于這道題來說，同時給了spread和mean，volatility，那么在normal market 的情況下LC就應該等于0.5*spread*P=0.5*0.35/50*50=0.175，如果是stress market的情況下，LC應該等于0.5*P*（u+z*sigma）=0.5*50*(0+2.306*0.002) = 0.1163,無論如何都不應該把兩個不同情況的條件混合在一起吧，那么就引出了第二個問題 2.如果這道題沒有給出mean=0的情況，但是spread是已知的，那么到底是用normal market來計算LC，還是把spread默認為mean和stress market混合在一起，畢竟這兩種結果差別也太大了。
老師您好，視頻中老師說C選項代表的是一種市場現象，并不能造成流動性風險，我理解不了，當市場彈性不是很好的時候，就會造成流動性的危機啊？
負債端的400是怎么來的啊？
老師，C說的是一個交易對手轉移到別的交易商銀行，只有一個交易對手，怎么會造成危機呢？
老師，這道題我感覺D也是正確的
請問這個是哪個章節(jié)的內容啊，周老師講義Chapter4沒有這個也
這個圖是tseccf吧但是題目問的是tsecf
老師 為什么c選項haircut升高才要繳納保證金 haircut要是越高的話 他能抵扣的money不就越多嗎 所以越高越不用交錢呀
repo seller、 repo buyer 、 repo 、 reverse repo這四個如何區(qū)分啊，聽糊涂了
我從enter repo里接到的錢，是算到TSLGC里嗎，那是什么會影響到TSECF呢
程寶問答
金程問答
