老師請問incremental VAR增加一個position D后，是不是會對marginal A B C產(chǎn)生影響。
請解釋說一下第三項，多因素關(guān)于增加檢驗統(tǒng)計顯著性這個說法，是多元線性回歸的知識嗎？
第69題講解有誤？？答案的相關(guān)性為什么是-0.8？
為什么調(diào)整之后的是1.2*40/48
麻煩老師把這個題的c選項按照答案的思路再講一下，還是不太理解c表達(dá)的意思
第六題beta為什么不是考慮因素，能具體講講嗎
請問降低波動率風(fēng)險選擇波動率互換戶，為什么收浮動支固定
請老師講一下618題a.b選項里面，為什么說組合表現(xiàn)在資產(chǎn)大類配置中優(yōu)于基準(zhǔn)？它們的總和相加不是小于零嗎？我覺得在單個股票的選擇中才可以看出組合表現(xiàn)優(yōu)于基準(zhǔn)呀。 還有619題的b選項麻煩老師也再解釋一下
協(xié)方差這一步是怎么算的？
當(dāng)i資產(chǎn)大于資產(chǎn)時，增配i、減配j。要想完全相等，一定是j在調(diào)增過程中該公式的結(jié)果是下降的，j資產(chǎn)的結(jié)果是上升的，最終實現(xiàn)二者相等。那么為什么這個調(diào)增調(diào)減過程會使i結(jié)果下降、j資產(chǎn)結(jié)果上升？老師過程都不帶講的，真心聽不懂。
請老師講一下576題
請老師解釋一下這個題里面的bcd為什么不對？
老師， 一般的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差計算，不是使用的資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的資產(chǎn)權(quán)重w1,w2嗎， 在這里為什么surplus的標(biāo)準(zhǔn)差不是用權(quán)重代入，而是用A和L的金額代入？ 請解答，謝謝！
老師，您看手寫部分的公式，已經(jīng)算出收益比風(fēng)險的比是Y>X的，只有在兩個比值是相等時候才是optimal portfolio,為何還要繼續(xù)調(diào)高Y而調(diào)低X呢？（為了相等 不是應(yīng)該使得X的變高 Y的變低才對嘛）
請老師講一下第五題的違約概率是怎么計算的？我用了兩個方法計算違約概率都算不出來答案的數(shù)字
程寶問答
金程問答