這個題目和書本上,基礎班講義,145頁的題目是一樣的,那個題目里面,老師講,需要選擇ACCEPT,因為問的是CLAIM,這里的解釋怎么相反了呢.何去何從?
老師你好。53題的80bps不用換算成每個月的volatility嗎？80bps是年波動率，但是題目中是說過了一個月？
請問老師，這個track error,到底是一個風險指標，還是一個業(yè)績指標呢
對于risk premium來定價，周琪老師說假設：當用capm計算出來的收益率為10%，而此時市場的收益率是15%的時候，是買該資產。這個地方應該是賣資產吧？因為在sml線上，當理論收益率低于市場收益率的時候，是收益率低估的情況，意味著資產價格高估了，此時應該賣資產吧。不知道我理解的是否正確，
第21題，題目沒太看懂，尤其是各個數值的意義
該題目最后一句 firm,s cost of capital is 15% 為什沒有在計算rar時減掉
老師您好: 如圖所示, 我的問題是age-weighted HS 方法還是會有突變存在對吧?(老師網課上說了下, 但是聽不太清楚, 在第二個視頻 non-parametric var 的時間點01:06:30) 問題1: 還是會有突變存在對吧? 問題2: 只不過沒那么劇烈波動對吧? 謝謝老師!
請問下圖，為什么sc rate 高 卻在最下面，謝謝
老師，關于VaR課上老師們講的都是直接用加絕對值符號的方法求VaR，說VaR永遠是正值。但是從習題第8題的答案來看，課上老師的講法是不對的嗎？求VaR時還是需要按書上的加符號的形式來求解
這個新的想投資的東東加進來 權重放成0 那有什么用啊....
程寶問答
金程問答
