老師，在課程中多次提到短時間內的波動率是比較大的，長時間內波動率會比較均衡，但是在波動率的平方根法則下，長時間的波動率是等于sigema*(T)^0.5,也就是時間越長波動率會越大，這不是矛盾么？
260頁中，在0.25年賣出債券時已計算50萬面值的應記利息。262頁中，在0.5年是債券分紅為什么還是按照100面值計算得出50000，有沒有多算分紅？
老師課上說需對相關指標的正負向有所了解，請問我整理的對么？
老師 這題講義上寫著Measure：leading（forward looking）and sharp （sufficiently granular） 哪里體現的not granular
第14題，請問statement2應該怎么理解？
老師你好 想問下為什么在stripped securities里面提到 PO的時間很長，因此有很大的利率風險，但是我們在后面討論interest sensitive的時候又說長期資產受利率的影響小呢？
老師你好 想問下 政府的背書是啥意思一直沒搞懂。。。能不能辛苦舉個例子
老師33題算outfolow利息的時候為什么利息成1/2呢而不是3/12？真正回購時間只有3個月呢，從第三個月sell repo,.第六個月贖回經歷了3個月呢
老師A項應該說降低interest rate 增加了investment risk吧?fundind risk會增加嗎
45 why is prepayment can accelerate or decelerate the cash flow? If prepayment occur can reduce the interest , the cash much have reduced rather than increase
這個題為什么在答案的表上，十年的時候代表equity..就是w為啥equity的20即寫在負債又寫在資產了。。。
t?0只是市場參與者的希望。市場規(guī)則并不如此，那為什么有影響呢？
押題q32 am I correct to indicate below? I think the video Indicated wrong on answer B and D Illquidity assets - infrequent trade - low volatility - overestimate Sharpe ratio but underestimate beta and standard derivation Liquidity asset - normal beta high volatility normal sharpe ratio
這個A和C也是對的吧老師，D項不對呀
borrower發(fā)起的交易是repo ，lender發(fā)起的交易是reverse repo ，是這么理解么
程寶問答
金程問答
