金程問(wèn)答
老師您好，這道題的IV如何理解呢，為啥不會(huì)增加敞口呢？謝謝啦！
麻煩老師講解一下這道題
這道題題干中沒(méi)有提到kmv模型 為什么k是15？我覺(jué)得k應(yīng)該是18。
請(qǐng)問(wèn)老師EEPE在老師的基礎(chǔ)課講義里沒(méi)有提及，是否是說(shuō)21年新考綱里對(duì)這部分不要求呢？此外，請(qǐng)問(wèn)老師，敞口的度量指標(biāo)中，時(shí)段指標(biāo)是不是只有EPE、ENE和PFE呢？謝謝老師！
老師請(qǐng)問(wèn)這題D為什么是錯(cuò)的
請(qǐng)問(wèn)債務(wù)的面值為何要折現(xiàn)？不能直接用80嗎？
這個(gè)第20題感覺(jué)是同一個(gè)產(chǎn)品，前后違約概率不會(huì)相互影響嗎？為什么是forward rate
老師，百題58題，為什么PVEE和用BSM算出來(lái)的premium，一個(gè)是23，一個(gè)是25.18，不相等？
老師 這道題是今年新考綱的題目吧？initial margin的一些性質(zhì)不太懂 有一些問(wèn)題請(qǐng)教一下. 1.答案說(shuō)99%的置信水平是不足夠的 不太懂什么意思，答案講是按95% 但是如果是99%不就更多反而更好了嗎？為何not sufficient呢？ 2. 計(jì)算基于volatility, tail risk, and dependency是為什么呢？我們計(jì)算的公式是：0.4*Gross initial margin＋0.6*NGR*Gross initial margin. 這里面沒(méi)有任何體現(xiàn)計(jì)算上需要那么復(fù)雜考慮好幾階的計(jì)算呀。3. 請(qǐng)問(wèn)上課講的是99% 10天的horizon但沒(méi)說(shuō)這是VaR的計(jì)算呀，老師這里到底是99%還是95%呢？講義是95%呀
老師能講解下這題嗎？1.96DD怎么推出1.2%PD的？
老師你好 這邊這個(gè)圖上楊老師在講解的時(shí)候說(shuō)到貸款會(huì)有提前償付，那如果貸款提前償付的話(huà)，exposure不是應(yīng)該在提前償付的那個(gè)時(shí)點(diǎn)出現(xiàn)斷崖式下降嗎？可為什么這個(gè)10年期的貸款一直穩(wěn)定下降呢
老師，能麻煩解釋下銀行是怎么獲得250bps嗎？這個(gè)不是銀行的成本嗎？
提問(wèn)，這兩個(gè)算法最后出來(lái)的結(jié)果是一樣，如果有差異的話(huà)差異是什么
當(dāng)買(mǎi)的第二個(gè)違約賠付的保險(xiǎn)，發(fā)生第二個(gè)違約達(dá)到賠付條件時(shí)，賠付是賠付前兩個(gè)還是智賠第二個(gè)呢？
presettlement不是會(huì)減少銀行收到的利息，這不是也是壞事嘛？
程寶問(wèn)答
