金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，這里為什么對(duì)于fva是unsecured funding cost,但是老師上課說(shuō)是collateral,有點(diǎn)矛盾，不知道如何理解，謝謝
82題的B為什么不對(duì)？
算全價(jià)時(shí)三個(gè)月后的coupon（0.06/4乘以本金100000）不需要折現(xiàn)到0時(shí)刻嗎？repo rate 可以認(rèn)為是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率吧。
Why do I measure the D2 negative 0.860 instead of positive number??? Can u so the step with numbers accordingly?
Trust account is it equal to reserve pool in MBS? Must be fill it before paying money to equity tranche?
老師，D選項(xiàng)中，最小轉(zhuǎn)移金額不是越小，就越有利于降低敞口嗎？這道題也沒(méi)有說(shuō)明是提高還是降低這個(gè)值呀？
If this question is buying the call option , what is the value of the credit exposure ? Can u list it
這個(gè)題第二種方式將原債券均分之后，不還是一種債券嗎，我認(rèn)為相關(guān)系數(shù)為1 呀，損失全都損失，感覺起不到分散風(fēng)險(xiǎn)的作用
百題Q67.為什么OTM put的wrong-way risk比ITM put要大呢？
CLN總收益應(yīng)該是LIBOR＋Xbp＋Ybp
請(qǐng)問(wèn)forward的敞口和到期日的資產(chǎn)價(jià)值情況有關(guān)系嗎？我理解越到期，對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)價(jià)值越明確，敞口不應(yīng)該越來(lái)越小嗎？
如果抵押品是足額保證金的話，是不是就可以perfect覆蓋敞口了？
請(qǐng)問(wèn)老師，超額抵押保護(hù)的是哪一層呀？
這題答案錯(cuò)了吧，解析里寫的和答案不一樣
這個(gè)為什么損失率和違約概率一樣呀
程寶問(wèn)答
