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流動(dòng)性
可以理解為investors不會因爲holding非系統(tǒng)性風險而獲利，所以fully diversified之後非系統(tǒng)性風險為0，剩下的部分不需要hedge了因爲是equity investor
這題IRB不該出現(xiàn)呀。。diversification benefit不應該是只要相關性不等于1就有diversification benefit么？BCBS允許銀行估算3個參數(shù)，給定相關性系數(shù)呀
題目問的是哪個指標會導致對穩(wěn)定的流動性和建立頭寸信心造成擔心？所以應該找對流動性有不好影響的指標（所以才會擔心），是這樣理解嗎？
Beta不是衡量系統(tǒng)性風險嗎，為什么老師說衡量杠桿？
ES滿足次可加性，那VAR呢，是不是不滿足啊
是非系統(tǒng)性風險決定收益率高低嗎
老師，66題的相關性怎么算，不理解，麻煩講解下，謝謝。
為什么，非預期損失要考慮組合中資產的相關性呢？
第19題沒有說相關性是正負，怎么判斷出來期貨更大的？
請問普風險度量和一致性風險度量有什么區(qū)別啊
如何理解CVaR?以及這個畫三角形段落的話？次可加性
系統(tǒng)性風險是不是大部分都是市場風險哇
這塊內部審計對風險管理不是也做有效性評估嗎？
老師好，請問VaR不是不滿足次可加性嗎，謝謝
業(yè)績歸因與計量經濟學的雙重差分DID有類比性嗎
程寶問答
金程問答
