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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師我這里有個小問題。就是 這道題其實不需要讀題干是不是也能做出來。就是只要有抵押品就必定減少敞口，也必定會增加波動率。就算是抵押品與原敞口是負的相關性 或者增加進來的抵押品波動率極其小 也會增加波動率。老師 請問這樣理解對嗎？
老師，視頻中說在流動性風險倒數(shù)第二章用利率和久期講了最大化公司價值的計算。想請教一下是Duration gap management里面關于net worth嗎？（但net worth不是可以管理最大化股東價值嗎？這不是最大化公司價值吧？）請問是哪里 完全不記得學過最大化公司價值的計算了 哭
啊，就像流動性風險里面提到的liquidity transfer pricing，如果業(yè)務部門用了資產(chǎn)，那么transfer為負值，如果業(yè)務部門收取了存款，那么transfer為正值，是這么理解的嗎
一下權重，也就是18%*3＋15%*2＋12%*3=120%。 請問為何beta factor 的權重和不是100%呢？不明白為何這樣設計，是出于審慎性嗎
這道題，A和C的比較，對于選項C，是針對銀行為客戶提供更好的流動性，那么就需要承擔較少的風險；對于選項B，是針對銀行作為一個以盈利為目標的公司，需要承擔一定風險來為股東帶來利益最大化（但前提條件是滿足銀行監(jiān)管）。還是要讀懂題干，不然好容易錯 老師，上面這樣理解對嗎
感覺這份卷子整體難度比之前的練習題要大（確切說叫繞，四個小時沒有做完），想請問一下第五題最后一個選項，不同新興市場的關聯(lián)性較低所以達到分散化可以理解；不過為何說因為高信息比率，所以選擇高波動？麻煩老師點撥一下，謝謝！
百題４２選項Ｄ．視頻講解說在Ｂａｓｅｌ３中有了ｃｈａｒｇｅ?。妫铮颉。欤椋瘢酰椋洌椋簦。颍椋螅耄墒牵锩嬷挥袃蓚€ｒａｔｉｏ關于流動性的，沒有charge啊。ｃｈａｒｇｅ這個詞不應該是像巴塞爾
老師，關于課件第44頁這個解釋，我覺得關于lower VaR confidence level不應該用alpha來解釋吧，alpha跟typeI/II應該是假設檢驗中顯著性水平吧，這個地方說的只是用
請問 這里可否理解為：啞變量的個數(shù)與截距和殘差都無關，就是看與X相關的個數(shù)，因為是季節(jié)性是四季 所以4-1？。但是多重共線性的定義是：X與X之間高度相關，X與截距相關也是多重共線性的一種。那么請問這里為什么不是4+1（就是四季加一個截距）再減一呢？ 求解多謝
請問老師 我是聽課到GARCH的地方講到alfa加beta有持續(xù)性，越小回歸越快。又想到EWMA是特殊的GARCH的案例，我想請問 是不是可以說EWMA模型沒有gamma項，而alfa加beta的
？ 2.這個“commodity consumer”、“commodity supplier”分別是什么意思？我覺得，便利性收益，應該是持有大眾商品的供應者，才會享受的啊，對于消費者是個成本啊，為啥不是C選項？
請問：accrued interest 為什么不算PV呢？比如7月1日到期的國債，4月1日A將債券賣給B，B給A一個到期現(xiàn)金流的折現(xiàn)價格，那7月1日的coupon為什么不折現(xiàn)到4月1日呢？畢竟B在7
老師那這道題是不是就是算表中第二個年度（也就是2024）的現(xiàn)金流的變化呢？但是有兩個問題是，題中讓算到2024，但是不應是從2022開始也就是3－2.95＋2.95－3.1么？第二個問題是，這道題關
映射：通過風險因子久期考慮到了coupon和本金，對應的就是相應久期的零息債券； 3、現(xiàn)金流映射：將coupon和本金分別對應的久期進行相應久期零息債的對應，也就是說把這些久期放到久期籃子一一映射
市場價格還是按現(xiàn)金流折現(xiàn)到目前的現(xiàn)值？要是這個債券違約了，要賣掉，我是不是不能按照這個公式去算？因為此時根本不知道市場價值，不能確定P。謝謝老師，有點著急。
程寶問答
金程問答
