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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，視頻中說在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)倒數(shù)第二章用利率和久期講了最大化公司價(jià)值的計(jì)算。想請(qǐng)教一下是Duration gap management里面關(guān)于net worth嗎？（但net worth不是可以管理最大化股東價(jià)值嗎？這不是最大化公司價(jià)值吧？）請(qǐng)問是哪里 完全不記得學(xué)過最大化公司價(jià)值的計(jì)算了 哭
啊，就像流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里面提到的liquidity transfer pricing，如果業(yè)務(wù)部門用了資產(chǎn)，那么transfer為負(fù)值，如果業(yè)務(wù)部門收取了存款，那么transfer為正值，是這么理解的嗎
一下權(quán)重，也就是18%*3＋15%*2＋12%*3=120%。 請(qǐng)問為何beta factor 的權(quán)重和不是100%呢？不明白為何這樣設(shè)計(jì)，是出于審慎性嗎
這道題，A和C的比較，對(duì)于選項(xiàng)C，是針對(duì)銀行為客戶提供更好的流動(dòng)性，那么就需要承擔(dān)較少的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)于選項(xiàng)B，是針對(duì)銀行作為一個(gè)以盈利為目標(biāo)的公司，需要承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)來為股東帶來利益最大化（但前提條件是滿足銀行監(jiān)管）。還是要讀懂題干，不然好容易錯(cuò) 老師，上面這樣理解對(duì)嗎
感覺這份卷子整體難度比之前的練習(xí)題要大（確切說叫繞，四個(gè)小時(shí)沒有做完），想請(qǐng)問一下第五題最后一個(gè)選項(xiàng)，不同新興市場(chǎng)的關(guān)聯(lián)性較低所以達(dá)到分散化可以理解；不過為何說因?yàn)楦咝畔⒈嚷?，所以選擇高波動(dòng)？麻煩老師點(diǎn)撥一下，謝謝！
百題４２選項(xiàng)Ｄ．視頻講解說在Ｂａｓｅｌ３中有了ｃｈａｒｇｅ ｆｏｒ?。欤椋瘢酰椋洌椋簦。颍椋螅耄墒?，三里面只有兩個(gè)ｒａｔｉｏ關(guān)于流動(dòng)性的，沒有charge啊。ｃｈａｒｇｅ這個(gè)詞不應(yīng)該是像巴塞爾
老師，關(guān)于課件第44頁這個(gè)解釋，我覺得關(guān)于lower VaR confidence level不應(yīng)該用alpha來解釋吧，alpha跟typeI/II應(yīng)該是假設(shè)檢驗(yàn)中顯著性水平吧，這個(gè)地方說的只是用
請(qǐng)問 這里可否理解為：?jiǎn)∽兞康膫€(gè)數(shù)與截距和殘差都無關(guān)，就是看與X相關(guān)的個(gè)數(shù)，因?yàn)槭羌竟?jié)性是四季 所以4-1？。但是多重共線性的定義是：X與X之間高度相關(guān)，X與截距相關(guān)也是多重共線性的一種。那么請(qǐng)問這里為什么不是4+1（就是四季加一個(gè)截距）再減一呢？ 求解多謝
請(qǐng)問老師 我是聽課到GARCH的地方講到alfa加beta有持續(xù)性，越小回歸越快。又想到EWMA是特殊的GARCH的案例，我想請(qǐng)問 是不是可以說EWMA模型沒有g(shù)amma項(xiàng)，而alfa加beta的
？ 2.這個(gè)“commodity consumer”、“commodity supplier”分別是什么意思？我覺得，便利性收益，應(yīng)該是持有大眾商品的供應(yīng)者，才會(huì)享受的啊，對(duì)于消費(fèi)者是個(gè)成本啊，為啥不是C選項(xiàng)？
請(qǐng)問：accrued interest 為什么不算PV呢？比如7月1日到期的國(guó)債，4月1日A將債券賣給B，B給A一個(gè)到期現(xiàn)金流的折現(xiàn)價(jià)格，那7月1日的coupon為什么不折現(xiàn)到4月1日呢？畢竟B在7
老師那這道題是不是就是算表中第二個(gè)年度（也就是2024）的現(xiàn)金流的變化呢？但是有兩個(gè)問題是，題中讓算到2024，但是不應(yīng)是從2022開始也就是3－2.95＋2.95－3.1么？第二個(gè)問題是，這道題關(guān)
映射：通過風(fēng)險(xiǎn)因子久期考慮到了coupon和本金，對(duì)應(yīng)的就是相應(yīng)久期的零息債券； 3、現(xiàn)金流映射：將coupon和本金分別對(duì)應(yīng)的久期進(jìn)行相應(yīng)久期零息債的對(duì)應(yīng)，也就是說把這些久期放到久期籃子一一映射
市場(chǎng)價(jià)格還是按現(xiàn)金流折現(xiàn)到目前的現(xiàn)值？要是這個(gè)債券違約了，要賣掉，我是不是不能按照這個(gè)公式去算？因?yàn)榇藭r(shí)根本不知道市場(chǎng)價(jià)值，不能確定P。謝謝老師，有點(diǎn)著急。
老師好，金融市場(chǎng)與產(chǎn)品前導(dǎo)課程中第39頁，1億*（4.5%-4%）*0.25=125000，這個(gè)為什么算出來的是3.25年時(shí)的現(xiàn)金流啊。按照FRA的定義，從未來某一時(shí)刻開始在某一特定時(shí)期內(nèi)按協(xié)議利率
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