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流動(dòng)性
多元正態(tài)分布，多元t分布等），這種情況下相關(guān)系數(shù)不再是很好的相關(guān)性度量。Copula通過將變量從原先所服從的分布映射到比如正態(tài)分布，再計(jì)算correlation structure。 那對于C選項(xiàng)，是不是
流動性風(fēng)險的這個部分，從前后題目來看，分母這750是通過借款借來的1000扣除準(zhǔn)備金等不能用的成本后的金額，分子的65是借款的成本，我感覺直接將股東的成本這樣加進(jìn)去不對吧？首先，這750都是借來的
針對這個題，課程時老師說計(jì)算VAR的置信水平越高越容易拒絕，針對檢驗(yàn)的置信水平，則是檢驗(yàn)置信水平越低越容易拒絕。老師在此題講解時說的一類錯誤，應(yīng)該是指檢驗(yàn)的檢驗(yàn)的顯著性水平吧。以A選項(xiàng)為例，在95
老師您好，根據(jù)第一節(jié)課程講到的VaR值的定義是，eg：每一天該公司有99%的可能性不會損失超過100miilion，那么這時候100million就是一個VaR值。但是在講到loss
圖對嗎？在題里面都不用考慮他們的正負(fù)數(shù)，直接帶絕對值就可以了嗎？ 還想請問老師，VaR值也不滿足次可加性呀，第三個題里面為什么不能選c，c選項(xiàng)不應(yīng)該也是他很重要的一個缺陷嗎？
sell CDS on equity tranche，操作中和市場中所述是相互矛盾的呀！第三張圖，按操作中的說法，相關(guān)性上升，equity tranche value上升，spread應(yīng)該是上升的呀！ 我
的是右尾的面積？這與z,t的有所不同？ （3）卡方雙尾的測試中，由于不對稱性，有兩個critical value，根據(jù)notes都是把這兩個critical value查找出來，能否直接只查找critical value（α/2）？然后與計(jì)算的test statistics直接比較？
）。（2）A公司于2013年12月份經(jīng)由董事會作出決議，為股東C提供擔(dān)保。2013年1月份，A公司在經(jīng)過公司股東大會決議后，為信譽(yù)良好的D公司向銀行一次性借款5000萬元提供擔(dān)保。（3）2011年，A公司
。還有459的c選項(xiàng)，畫出圖可以知道在價格相同的時候，原始債券比含權(quán)債券的利率更低啊所以我覺得c也不對。還有d選項(xiàng)，當(dāng)利率上升，債券價格下降根據(jù)公式pv=fv/（1+r）^n可依知道折現(xiàn)因子上升，但是后面那句話不太理解。麻煩老師解釋一下畫線這個意思
外匯市場的利率，分母還有即期市場利率，那怎么只有F與即期短期利率的關(guān)系呢？不考慮S嗎，不嚴(yán)謹(jǐn)吧 3.D選項(xiàng)(F-S)/S≈Ry-Rx，也只說了分子部分，不考慮分母S的情況嗎？？
老師好，關(guān)于這兩道題 （其實(shí)本質(zhì)上是一道題啦），這題考的是次貸危機(jī)的導(dǎo)火索trigger，答案呢選的是c也就是次級貸款的損失，受災(zāi)最嚴(yán)重的區(qū)域是abcp和repo的市場交易，可是我個人比較傾向于d
but subject to an absolute minimum of three (3). 百題也有這道題，周老師當(dāng)時講說C是有問題的只是沒有D錯的那么明顯離譜。但是剛剛看到其他人的問題都在說C,但是
The roll trades at breakeven. D. Hard to determine.請問下老師為什么光持有資產(chǎn)的計(jì)算是： 10M(6%/12+2%)=250000, 請解釋下題干里面的2%具體是什么意思，分別在光持有資產(chǎn)和持有+roll里面的應(yīng)用，謝謝！
操作風(fēng)險AMA的方法構(gòu)建sererity distribution中 可以用lognormal distribution構(gòu)建，所以可以理解為構(gòu)建損失嚴(yán)重性用右尾呢？（還是理解得好勉強(qiáng)( ▼-▼ ) 老師這里
that 1-year sopt rates will be 4% in one year. 這句話我做題時候讀了好幾分鐘，怎么看都是說第一年分兩個利率的可能性各占50%， 因?yàn)樽詈笳f on one year
程寶問答
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