更正上一個(gè)問題，quanto option中，rho高，則quanto的價(jià)值低，這個(gè)結(jié)論是否僅僅針對(duì)的是投資日經(jīng)到期盈利的情形？
更正上一個(gè)問題，quanto option中，rho高，則quanto的價(jià)值低，這個(gè)結(jié)論是否僅僅針對(duì)的是投資日經(jīng)到期盈利的情形？
更正上一個(gè)問題，quanto option中，rho高，則quanto的價(jià)值低，這個(gè)結(jié)論是否僅僅針對(duì)的是投資日經(jīng)到期盈利的情形？
quanto中，rho高，則quanto的價(jià)值高，這個(gè)結(jié)論是否僅僅針對(duì)的是投資日經(jīng)盈利的情形？
quanto中，rho高，則quanto的價(jià)值高，這個(gè)結(jié)論是否僅僅針對(duì)的是投資日經(jīng)盈利的情形？
請(qǐng)問老師為何市場(chǎng)平靜波動(dòng)率小的時(shí)候時(shí)，var偏低，波動(dòng)率小的時(shí)候，μ-σ的絕對(duì)值在μ大于σ的時(shí)候變大，為何var偏低
下面這段話最后一句是什么意思
老師好，另外請(qǐng)教下課程中利率二叉樹中vasicek model演示中梁老師講的波動(dòng)率*dw是normal standard inverse 隨機(jī)函數(shù)的詳解在云課堂，我看了云課堂，沒有找到這一課，請(qǐng)問是否能發(fā)個(gè)鏈接？
講到crashphobia的時(shí)候提到option價(jià)格高，推導(dǎo)出波動(dòng)率高，這是為什么？在bs模型中，波動(dòng)率不是在分母的影響比分子大么？
二叉樹模型中提到的套利模型和均衡模型有哪些區(qū)別，課程在舉例，我沒有明白它們的區(qū)別，謝謝老師解答
網(wǎng)課中提到期貨價(jià)格和利率r成反向相關(guān)，而其中的一個(gè)公式F0=S0ert 這里r和f0成正相關(guān)呀，這是為什么？
老師幫忙講解下這道題嗎？題目壓根沒看懂，答案也沒明白！實(shí)在是腦子不夠用的，謝謝！??！
設(shè)定限價(jià)指令時(shí)，價(jià)格肯定高于30美元，當(dāng)價(jià)格跌跌跌，跌到30的時(shí)候就成交了，怎么還會(huì)有30以下呢？
可轉(zhuǎn)換因子實(shí)際是一個(gè)現(xiàn)值 對(duì)嗎？
這里的r為什么能這么算啊
程寶問答
金程問答