習(xí)題冊第328/329題的解題思路和課件上的不太一樣， 也不太好理解。Swap的價(jià)值可以等于Bond(Fix) -Bond(Flow). 但是答案把Bond(Float)直接等于SWAP 本金。這種思路不太理解， 是怎么轉(zhuǎn)化過來的
這個(gè)例題啥意思來的？
這題您其實(shí)就是把答案讀了一遍。。。
老師后面2*4*…是怎么得到的？
如截圖，答案選D，那mc 方法相較于 歷史模擬法的缺點(diǎn)是什么？
老師可否舉個(gè)例子說明對沖是如何影響財(cái)報(bào)的？
練習(xí)題286第一步是不是Rate用反了， 雖然結(jié)果還是 大于預(yù)期
對于平倉不太懂？ 假設(shè)long一個(gè)future （未來以10買入），當(dāng)價(jià)格上漲到12，為什么股票對應(yīng)的future contract 大于12？要以12.5的金額賣掉contract？ 價(jià)格上漲long方不是應(yīng)該賺嗎？為什么要賣掉
算這個(gè)crack spread 與對沖有什么關(guān)系？ 為啥知道穩(wěn)定的價(jià)差就可以鎖定收益？還有就是如果short或long了一個(gè)資產(chǎn)，怎么去找對應(yīng)的資產(chǎn)對沖。
為什么下面的公式收益率和波動(dòng)率都沒有平方了
請問credit spreads are flat 這個(gè)怎么翻譯，謝謝
這個(gè)公式為什么這么算？不理解
這2個(gè)綠色圈的公式分別表示什么意思？
請問：在0時(shí)刻拿到的250乘以e的-0.5r，這里面的r是指哪個(gè)利率呀？多謝
常用的氛圍睡都有哪些？需要背下來的？例如：-1.96到1.96為95%置信水平。
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