為什么D選項期貨每天交割會影響利率?
協(xié)會這道題目答案是不是有問題?按照模擬考試的講解, 應(yīng)該是 e1.5%-2.5% 吧?借入美金買歐元,美金利率應(yīng)該是成本?(可以對比百題:金融市場與產(chǎn)品第 31題) 答案完全是不一樣的。老師可以詳細(xì)解答一下嗎?
這道題vega為負(fù)從哪里得出
想問t/z statistic 証明題,要reject test 推翻的那個數(shù)應(yīng)該是放前還是放後? (Mean - H0) / SD Or (H0 - Mean) / SD
老師好。27題的u和d是怎么算出來的啊?
1.risk tranfer 和 risk mitigate 到底哪一個是對沖呢。楊老師的前導(dǎo)和幺老師兩個說的是反的,我現(xiàn)在也看不懂了。楊老師是transfer/hedging。幺老師是mitigate,對沖緩釋。 2.買股票組合,和用衍生品對沖分別屬于risk tranfer 和 risk mitigate的哪一個
27題:單尾/雙尾邏輯不太明白 1)如果按alter hypo,算單尾,5%的sig level要劈一半變成2.5% 2)如果按原題,算雙尾,那是不是5%就不需要再劈一半了?計算中直接按one-tailed pro=5%? 綜上,sig lev到底什么時候需要劈一半看呢? 多謝
16題能不能講一下?還有到底選哪個?謝謝
老師,這道題并不能充分理解題目表達(dá)的意思,所以不太明白。
B選項為何不正確
百題估值視頻3當(dāng)中第32題,N(d1)不是等于0.20333嗎???
這個新的想投資的東東加進(jìn)來 權(quán)重放成0 那有什么用啊....
老師好,基礎(chǔ)班習(xí)題集218,不知所云,不明覺厲
怎么理解264的D選項? 對inverse floater不熟悉,講義上沒找到 而且根據(jù)discount factor與spot rate的關(guān)系, 當(dāng)the interest rate increases, the discount factor不是應(yīng)該下降嗎,解析中怎么是上升?
62題中,分子為什么還要減去54800,為什么不是直接用10800000-9800000,這樣不就是已經(jīng)提前還的總金額?
程寶問答