波動(dòng)率進(jìn)行調(diào)整除以根號(hào)下12也就是乘以根號(hào)下1/12，同時(shí)考慮根號(hào)下dt也是根號(hào)下1/12，兩者相乘不應(yīng)該得出1/12再乘以2.5%作為模型的波動(dòng)項(xiàng)么，為什么答案是2.5%/根號(hào)下12作為波動(dòng)項(xiàng)
這個(gè)traded這個(gè)單詞讓人感覺(jué)是941是-1時(shí)刻的價(jià)格1000是現(xiàn)在的價(jià)格，這該怎么辦
第二題，在上課的講義中寫的是expectedreturnonplanasset=expectedreturnonplanassetsreducespensionexpense,但是這里老師解題的時(shí)候直接用的年初的asset乘以8%為什么不減掉pensionexpense
老師，可以再解釋一下最后一道題為什么選擇C嗎，沒(méi)有太聽懂
第二題，老師講了從FVOCI變成FVPL，但是講義上寫，只有FVPL和armotizedcost可以互相轉(zhuǎn)變，F(xiàn)VOCI不能變成別的吖？
SPE發(fā)行商票為什么老師說(shuō)相當(dāng)于發(fā)行了一個(gè)有抵押品的債券？SPE不是一個(gè)殼公司嗎，資產(chǎn)干凈無(wú)負(fù)債，信用較好
老師，C應(yīng)該是有例外情況的吧，如果是CoveredBond就不會(huì)從B/S上移除，所以C是不是不嚴(yán)謹(jǐn)？
是不是convertible bond相對(duì)于putable bond，對(duì)于發(fā)行方來(lái)說(shuō)利息都是低下的，只不過(guò)可轉(zhuǎn)債券的利息更低？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)3%的貼現(xiàn)率的意義是什么 以及如何測(cè)算？
這里I/S中的expected return前面為什么有一個(gè)負(fù)號(hào)。如果按照老師寫的，那I/S中expected return減少，導(dǎo)致NI減少，導(dǎo)致RE減少，但是asset中的actual return是正數(shù)，是增加的。也就是說(shuō)asset不等于L+E了吖
課后題講解說(shuō)restate之后用current rate，這里老師說(shuō)restate之后再average，是誰(shuí)講錯(cuò)了嗎？
債券的電子交易平臺(tái)有哪些？為什么債券的投資人會(huì)選擇在這里交易債券？
有抵押的債券的質(zhì)量是否因?yàn)樗怯械盅旱乃运男庞觅|(zhì)量＞無(wú)抵押的債券？
對(duì)于不良債權(quán)，公司破產(chǎn)時(shí)股票先退市債券再退市，背后的根據(jù)是什么？
債券的場(chǎng)內(nèi)交易市場(chǎng)有上交所深交所等，場(chǎng)外交易市場(chǎng)都有哪些？
金程問(wèn)答