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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
問題1：這個題目為什么用MR>MC來判斷廠商進入的點，MR=MC不是恒成立的嗎？ppt上講短期均衡（有經(jīng)濟利潤的狀態(tài)）也是給了MR=MC的等式的，見圖二。 問題二：我的解題方法如下，是否正確：價格
我理解為，價值可加性、占優(yōu)性的判定方法類似，算出來不同，就有套利空間。即價值可加性中：舉例、現(xiàn)有兩個債券A和B，10個A債券可組合成1個B債券，在t=0時刻A價格是99元，B價格是980元；在t=l
損失分布的資本金的方法是一樣的呢？AMA學的時候說是用兩個分布的conbolution, 但是求得的是UL不是嗎（因為是capital requirement的算法）。也就是，這樣算分布期望再相乘 如果
老師 請問一下關(guān)于Basel2.5的IMA計算市場風險資本金的方法。有四項 VaR＋SVaR＋SRC＋IRC。 請問這里SRC是否是關(guān)于發(fā)行人違約的credit risk,雖然是10天99%的，但
第19章課后題第3題。答案中的思路是，若要達成免疫策略（久期匹配法），則資產(chǎn)的凸性需要超過負債的凸性。而投資組合A的凸性小于負債凸性，因此其未達成免疫策略。但這一說法并未見于網(wǎng)課中。我的判斷方法是
債券含權(quán)以后不是應(yīng)該會影響duration嗎，因為平均還款期變了，為什么call exposure enhancement方法可以通過含權(quán)債獲得超額收益呢，比如當callable價格高于普通債，老師
對于利率互換是不是可以作為利率期貨的另外一種方法來對沖利率變動風險？如果公司要在六個月后發(fā)債，事先預(yù)判六個后利率上浮從而增加財務(wù)成本，那么為了對沖利率的上浮，就會和對手簽訂未來六個月生效的互換合約
經(jīng)營戰(zhàn)略相獨立嗎，如果企業(yè)老板是風險偏好著，則傾向于高杠桿，保守者傾向于低杠桿，這本身似乎和經(jīng)營戰(zhàn)略關(guān)系不大？ 4經(jīng)營營運資本和營運資本的區(qū)別，營運資本不就是和企業(yè)經(jīng)營活動有關(guān)嗎，這兩個指標計算方法是否相同？
在這種環(huán)境下表現(xiàn)好, 而且表現(xiàn)好的原因是其它資產(chǎn)收經(jīng)濟環(huán)境影響大, 收益不固定). 所以還請老師指點一下答題的方法.
expense是3040949*5%=152042，與SL攤銷計算出來的151384不一致，出現(xiàn)這樣的情況僅僅是因為攤銷方法選擇不同導(dǎo)致的嗎？【3】如果題中未提及是SL攤銷法，我們平時計算出的數(shù)值是
，但是在theshold之上就都可以包含進去。 3.操作風險中，關(guān)于AMA方法卷積的計算，是否還在今年考綱內(nèi)？ 非常感謝！
股票A進入portfolio，理由是不一樣的。beta的理由是程序算的，alpha的理由是manager動腦分析出來的，這么去理解兩種方法對嗎？
老師 ?？碱}第一套87題，問的是at least HKD30million的概率，第一步是標準化，但是標準化的時候老師給的方法是，（30-均值）除以標準誤 然后得到數(shù)值再查表。我這里很不會，請問
？ 舉一反三，衍生問題： 另外，這里三個公司都有殘差與應(yīng)變量關(guān)聯(lián)的問題，解決方法是把這個變量從殘差中摘取出來，可以解決，不是致命問題對嗎？ 而相應(yīng)的，ARCH模型判斷出來的如果有條件異方差，則這個ARmodel是致命問題，要槍斃這個model，重新假設(shè)回歸關(guān)系對吧？
想問下老師，這個implied goodwill的計算方法。按照goodwill的定義，它應(yīng)該等于acquisition cost -FV of net identifiable asset。那么
金程問答