還是不明白為什么資產(chǎn)負(fù)債表的填列里面，“應(yīng)付賬款”項目需要根據(jù)“應(yīng)付賬款”和“預(yù)付賬款”兩科目所屬的明細(xì)科目的期末貸方余額去計算填列，為什么不能根據(jù)總賬科目余額呢？ 還有哪些常見的項目也要根據(jù)明細(xì)賬科目余額計算填列的
能不能簡要總結(jié)下plan和budget分別是做啥？plan：acceptable level、return on risk capital、set volatility goal such as VaR or tracking error（這個算定量嗎？）budget：allocate，asset classes、asset managers
本金的mapping考慮的是到期現(xiàn)金流這一個風(fēng)險因子是嗎？durationmapping考慮時間和本金兩個因子，然后cashflow是考慮時間、本金、相關(guān)性，對嗎？
計算器過程可以列一下么
請問老師，這題的知識點(diǎn)在講義有相關(guān)表述嗎？
第二個錯在哪里了呀
老師，不太明白價格加權(quán)的方法中，為什么每只股票的數(shù)量是一樣的？按照權(quán)重=某只股票的價格/總成分股的股價，得出來的權(quán)重是不同的。這個權(quán)重不同與股票數(shù)量是什么關(guān)系？
為啥
這個θ的公式需要掌握嗎，如果在不知道這個公式的情況下。A選項應(yīng)該不嚴(yán)謹(jǐn)吧，long deep ITM 歐式put，θ應(yīng)該為正數(shù)，但此時gamma應(yīng)該也為正數(shù)吧。
解釋一下buffering和packeting，以及區(qū)別
份額是什么計量單位？
夾層融資方式和夾層融資階段分別的含義是什么？
正對這題我看了別的同學(xué)老師的解答，感覺有點(diǎn)答非所問 老師還是沒說清楚為什么巴塞爾一里面還有market risk計算 第二個問題是，巴塞爾1??是寫了market可以用一年到4年的99%的var計算，這個在講義里貌似沒提到過
Return-generating models 這個是什么的東西，哪里的知識點(diǎn)，給忘記了。
請問carry roll down 怎么計算
金程問答