講義好像除了B選項(xiàng)都沒(méi)提到吧？另外這個(gè)reading考綱里是不是占比很小
model error課上講了兩種，一種是模型本身錯(cuò)誤，還有一類(lèi)是模型用錯(cuò)地方了。上課就講了這兩種，model specification是屬于哪種？
D選項(xiàng)為什么不對(duì)呢？
老師您好，這題B和C可以分別講解下嗎？謝謝
老師，在外匯hedge tools部分，老師提到當(dāng)有正roll yield更愿意去short本幣在forward rate premium時(shí)，但是在講IRP時(shí)，老師說(shuō)的是short FC，不太理解這兩個(gè)概念
沒(méi)看懂可以在解釋一下嗎
老師您好 按照新的數(shù)據(jù)進(jìn)行損失排序后計(jì)算95%的ES應(yīng)該是選擇最大的前4個(gè)數(shù)據(jù)吧（之前的百題也是選的多出CI的），那么按照4個(gè)計(jì)算應(yīng)該選B，但是這題選了C，求解答計(jì)算95%的ES到底是用超出的5個(gè)計(jì)算 還是4個(gè)，這題到底選什么？謝謝～
老師好，能講一下MPoR的定義和他的算法嗎
為什么不用會(huì)計(jì)對(duì)沖就只算第三年 用會(huì)計(jì)對(duì)沖就每年加起來(lái)
老師，這題沒(méi)懂，Irene好像沒(méi)講到
pooled estimator是什么意思？
老師，歷史數(shù)據(jù)不是不可依靠的嗎，這點(diǎn)是課程最后周老師說(shuō)的呀？難道EWI都是靠歷史數(shù)據(jù)設(shè)定的嗎？
abcd再解釋一下好嗎
解釋下
為什么B不對(duì)
金程問(wèn)答