精 我怎么感覺這題不太對呢。特別是C/D兩個，都是需要股價上去才可能有利，所以邏輯是一樣啊，都是做高業(yè)績，但是C反正都遙遙無期，動力沒那么足吧。B現(xiàn)在是平值，就差那一把火就能盈利了所以應該最要努力把業(yè)績做起來吧？A也是，你既然都深度實值了，趕緊賣了得了，還做什么風險管理。這題我都不懂
精 我不明白utility 到底什麼時候是升, 跌？risk aversion A>0 U不應該是跌嗎？
精 ?？家?7:這題為什么不選C，看第二張圖AR1模型平穩(wěn)就是絕對值小于1，ARp模型是z的絕對值小于1？
精 SRO和Independent regulator的區(qū)別是什么
精 老師，請講解一下官網(wǎng)“Jain Vignette”這一題，謝謝。
精 Bsm模型中，N(d2)代表行權概率，N（d1）代表什么概率？
精 老師，這題不理解，考點是什么？
精 這里假設說中國α=0.6，美國=0.3那美國資本投入遞減更明顯，意思是中國更應該增加資本投入來增加產(chǎn)出嗎。但后面說資本深化的時候，說發(fā)展中國家資本深化程度比發(fā)達國家高很多，意思是發(fā)達國家才應該進一步資本深化。為什么是這樣
精 直接看選項吧，B選項錯在哪里？
精 老師，為什么這個利息是要(1-tax rate),而不是直接乘tax rate。原理是什么。
精 這道題怎么做呀老師
精 value不是=s0-fp/(1+rf)t嗎？ 那value應該和fp變動方向相反呀？
精 想問一下標的資產(chǎn)沒有現(xiàn)金流，這個假設怎么理解
精 put-call forward parity中C+K=P+S,S要變成FP的公式，為什么K不用變形呢？
精 老師好， 在bullish flattening的情況下，買入barbell組合比bullet組合賺的多，雖然這塊老師舉了例子，但是缺乏量化的證明呀，理解不夠透徹，能不能舉個量化的例子說明一下？謝謝
金程問答