當(dāng)相關(guān)系數(shù)為負(fù)值,但不為-1,資產(chǎn)組合的方差可能為0嗎
T E是啥，trending error？
為什么說組合點(diǎn)落在CML上SRp=SRm，它的公式本身不就把組合p和市場(chǎng)m區(qū)分開了嗎
CAL上的portfolio是否含有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢
這個(gè)做法也有問題吧。比如說第十個(gè)十分位，是12+1=13乘以1.是第十三個(gè)？一共就12個(gè)數(shù)
為什么是 CAL 線而不是 CML 線
請(qǐng)問：投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與各個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)有關(guān)；那么投資組合的收益和相關(guān)系數(shù)無關(guān)嗎
請(qǐng)問 這個(gè)題目是需要記憶的嗎？
這里說的不太對(duì)吧，我記得之前有一道題說VC風(fēng)投是一個(gè)期限很長(zhǎng)的投資啊
所以一級(jí)市場(chǎng)都是物物交易嗎，都是sponser將股票賣給機(jī)構(gòu)投資者而不是個(gè)人投資者是嗎
CML線不也是在同質(zhì)預(yù)期下才形成一條最優(yōu)CAL線么？
請(qǐng)問根據(jù)IPS投資的時(shí)候，人為偏離SAA不被允許吧？年中可以人為偏離，年末再糾正回來是這樣嗎
因?yàn)閎udget是risk tolerance的前一步，所以只有先budget才能allow，A沒毛病啊
這些偏差都是非此即彼的嗎，比如C，因?yàn)槲曳浅Ｗ孕牛赃@個(gè)股票跌的再多，我都覺得會(huì)漲回來的。這樣說不通嗎？
很牽強(qiáng)
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