還沒看懂Putable 的凸性更彎曲
這個(gè)題半年付息，在算現(xiàn)金流折現(xiàn)時(shí)，分母（1+y/2），冪到底是0.5，還是1？
為什么最后一問要用市價(jià)而不是P0
我感覺老師還是沒回答我的問題，為什么股價(jià)下降，coco會(huì)轉(zhuǎn)換。老師分別講解了coco什么時(shí)候會(huì)轉(zhuǎn)為一級資本，以及股價(jià)下降時(shí)不影響一級資本。那為什么這個(gè)題股價(jià)下降，coco就會(huì)轉(zhuǎn)股呢？
精 m上升 EAR為什么上升 以及為什么又不變
如果是一年兩付是如何轉(zhuǎn)化呢？
第一步第5年的48.84不是從0時(shí)刻出發(fā)的也可以用年金來計(jì)算嗎
這里的投資期限是8年，久期是10.5年，是不是意味著這個(gè)投資人在投資期內(nèi)一定要賣出債券，因此是更關(guān)注價(jià)格上升帶來的風(fēng)險(xiǎn)
沒聽懂reopening 麻煩講下
這道題目如果算凈價(jià)，是多少
為什么股價(jià)下降下降時(shí)coco可能行權(quán)
是否只要在兩個(gè)國家發(fā)行的債券就一定是globalbond，不需要管發(fā)行貨幣和發(fā)行人的情況
老師，這個(gè)upper limit是啥
那發(fā)行時(shí)的tenor不就是maturity嗎，原版書為什么要用tenor而不是maturity是否大于一年區(qū)分
這道題中bond price 變動(dòng)不是線形的是只由于凸性嗎？和久期沒關(guān)系嗎？我認(rèn)為是由于yield 變小，導(dǎo)致久期和凸性的變小導(dǎo)致bond price非線性變化
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