所以對于浮動利率債券久期的付息日來說，此時麥考利久期為0嗎？，假如有一個浮動利息債券，一年付息一次，共三年，則在第二年末的時點麥考利久期為多少？
買的時候平價，coupon和折現(xiàn)率都是6.4%，買完了立即利率上升，折現(xiàn)率上升，貶值，所以最終到手收益不到6.4%，可以不用計算？
什么時候用75，什么時候用0.75?
這不是貨幣市場工具的折現(xiàn)率計算方法嗎？零債券不屬于貨幣市場工具吧?
為什么第二期現(xiàn)金流是10/（1+S2）^2，而不是10/（1+S2)(1+S1）呢？
請問effective duration 是不是屬于curve duration？這兩者都是衡量benchmark curve 的平行移動？ 如果是非平行移動，應(yīng)該用key rate duration
現(xiàn)金流確定的債券用modified duration還是Mac.duration?
零息債的，Mac.duration除1+期間利率計算修正久期，Mac.duration分母上除的期間利率是年化的嗎？
為什么半年計息，年化久期是÷2
如果是1y3y的forward rate，也是指的年利率嗎，那是不是在算1y3y的時候要(1+s1)(1+1y3y)的三次方=(1+s4)的四次方這么算
為什么這題不選portfolio3?
老師，所以subordinated bond一定是無抵押的嗎？不一定對吧，比如這道題
老師，第一問B選項說的是set up這對嗎？公司自己建立SPV嗎
老師，想問下Effective Duration 分析收益率曲線 平行移動parallel shift 的線性敏感度；而Key Rate Duration 分析收益率曲線 非平行移動non-parallel shift 的線性敏感度（一階導(dǎo)數(shù)）。Effective Convexity 分析收益率曲線 平行移動parallel shift 的非線性敏感度（二階導(dǎo)數(shù)）對嗎？還有想問下如果對的話記住這個點的關(guān)鍵是什么
老師，那B選項除了產(chǎn)生的利息還有CDOmanager買賣資產(chǎn)賺的資本利得，那想問下與講義里寫的CDO single recourse nature沖突嗎
程寶問答
金程問答