組合的variance就是資產(chǎn)1和2的協(xié)方差唄？
SML線沒有充分分散風(fēng)險嗎
E(r)=u?1/2a方差，既然b的A更大，應(yīng)該收益更高才對啊
老師好，請問能發(fā)一下三種加權(quán)計算方式的沖刺筆記嗎
不懂這三個選項
老師，還是不太理解A
B 的更厭惡風(fēng)險,所以需要更高的投資回報率作為補償對吧. 那么為什么 適合 B 的最優(yōu)組合缺失更低的回報率呢? 怎么理解
the risk that the tax code could change 這為啥屬于compliance risk？ tax code是稅法改變 那不應(yīng)該是法律風(fēng)險嗎
為什么b不對
不懂這道題的C
information ratio是什么，為什么不選Jensen最大的？
risk budget是不是也是董事會做的
老師，b不是風(fēng)險管理的過程嗎，分不清他們幾個的區(qū)別了，可以再講一下嗎
投資者不是有不同的風(fēng)險偏好嗎？
看到另一個同學(xué)的提問和老師解答，感覺貝塔其實就是帶杠桿的市場組合權(quán)重，是這個意思？
程寶問答
金程問答