保護性看跌期權為持有一支股票和該股票的看跌期權，其中可以將持有股票的部分替代為持有一份遠期合約 Fo ( T ）以及一份同等面值的無風險債券。對于這句話沒明白？最后所說的一份同等面值的無風險債券是什么意思？麻煩通過公式的結構解釋下
這道題的答案是什么？里面的100指的是國債嗎？
老師，這句話麻煩解釋下是什么意思？而且這里的yield具體指什么？
作為期權定價公式中的一個因素，隱 含波動性可用于衡量標的資產(chǎn)的預期風險。這句話怎么理解？
exercise price和exercise value啥區(qū)別
這題老師的公式中，call option是正號，應該是買入option，同時funding the transaction應該是正號，而公式中是負號？
這題公式里明明是現(xiàn)值加減再乘以無風險收益率吧
麻煩老師按我下面的格式寫一下 股票持有人的收益：1=max? 2用減法公式怎么寫？ 3 表示的含義 債務持有人的收益是min（D，VT）= D – max（0，D – VT），等于債務面值（D）減去公司價值的看跌期權（VT），行使價為D，代表賣出的看跌期權
請問折現(xiàn)率一般用的是名義利率還是實際利率？用的是報價利率還是有效年利率？
按照題目的講解，是不是可以認為只要是同一要素的資產(chǎn)標的，不管你在什么時刻購買，遠期合約的price都是相同的？
這道題的邏輯是啥 好亂啊 當時上課舉例子的是一個call option 這個是pu t option嗎？
問題一 折現(xiàn)到0時點，求的paypff 還是 profits？是不是沒必要糾結，規(guī)定求的就是pay off嗎？ 問題二：老師用紅筆寫的那倆折現(xiàn) 是long call long put的公式 此處為啥不帶入short call \short put ? 問題三：這個公式使用的情景是啥？根據(jù)情景定的是long嗎？？？
強化版講義有這個，老師說，若為遠期合約（上圖），鎖定的固定利率會變，根據(jù)公式，遠期利率也會變，若在一個N年互換的中，雖然每期浮動利率會變，但固定利率不變。這里的固定利率不變是不是就是指 swap中利率互換時，始終是 收到固定的 支取浮動的？
如果是利率互喚，好像只有收到固定 支取浮動？只有這個吧 沒有收到浮動
一見到遠期有點亂，我分不清關于遠期的三個考點1 遠期無套利定價、2遠期利率協(xié)議定價、3期貨價格與遠期價格的關系，問題一：老師可以說一下此題屬于哪個知識點不？問題二：煩請老師區(qū)別一下這三個考點的關鍵詞（就比如 看到什么是在考什么）
程寶問答
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