market portfolio 的點 是CAL與EF 相切點 又稱 optimal risky portfolio 為什麼 Market portfolio 市場大盤指數(shù)呢???
為什麼要假設(shè)所有投資者都是同質(zhì)的?
老師，18題的翻譯和答案有點看不懂，可以講解一下嗎？
麻煩老師講解一下具體計算過程
Optimal portfolio不是EF與效用函數(shù)U的切點嘛？這里為什么換成了opt.cal線了？這里的意思是在mpt理論里我們已經(jīng)給定了最優(yōu)的風(fēng)險資產(chǎn)配置組合后與無風(fēng)險資產(chǎn)之間的比率配置嗎？
Optimal portfolio不是EF與效用函數(shù)U的切點嘛？這里為什么換成了opt.cal線了？這里的意思是在mpt理論里我們已經(jīng)給定了最優(yōu)的風(fēng)險資產(chǎn)配置組合后與無風(fēng)險資產(chǎn)之間的比率配置嗎？
老師視頻里講，第一期只有一股（投資的50），收益2，第一期末、第一股的本金＋收益就只有50＋2啊，所以第一期的FV不應(yīng)該是50＋2嗎，為什么成了65＋2？65明明是第二期、第二股投入的價格啊
w1是資產(chǎn)1的收益率，w2是資產(chǎn)2的收益率，又不是數(shù)量方法中的概率、擲色子所有概率相加等于1。 這里為什么 w1＋w2=1？
ppt page14 交易時間的區(qū)別上mutual funds寫了take place at the same price at the close of business，為什么要以同樣的價格交易？意思是收盤價？
這里的總風(fēng)險和市場風(fēng)險分別是怎么算的？
為什么不選c？
根據(jù)視頻解釋，IPS中的investment guidelines就是investment objectives and constraints?
老師你好 為什么F03 在這里是等于1
為什么不選擇highest expected return?
請問老師在part1部門的efficient frontier說是已經(jīng)well diversified ,也就是說CML線上的組合應(yīng)該也是充分分散風(fēng)險的吧，可是為什么說CML是衡量總風(fēng)險的呢？
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