這題需要一個(gè)到兩個(gè)例子吧， 比如諾貝爾基金會(huì)endowment么
如果是most likely to invest in a mutual fund 就是Insurance companies了吧
老師 公式為什么和數(shù)量那一章學(xué)的不一樣？T代表組合中資產(chǎn)的個(gè)數(shù)是嗎？為何是權(quán)重是T分之一，那不就成了等權(quán)重嗎？為何不是各個(gè)資產(chǎn)各自的權(quán)重？
題目6和7能解釋一下嗎，謝謝
optimal CAL線： 是從 Rf開始畫一條線，與EF 相交，其中最高的那個(gè)切點(diǎn)叫 opt CAL 也就是說 optimal CAL 是一個(gè)risk free asset 。這個(gè)切點(diǎn)叫optimal risky protfolio 為啥 沒有risk free asset ? 權(quán)重是0
老師請(qǐng)問一下，這個(gè)高估和低估說的是價(jià)格吧。在SML線上方的點(diǎn)，Ri被高估了，價(jià)格被低估了。
35題是什么意思
為什么這4個(gè)題不是直接減一減
15題麻煩解釋一下，謝謝
這道題A的說法是錯(cuò)在哪里
這里問的是risk management, 根據(jù)PPT 104頁上的圖表tolorance和Exposure不是直接相關(guān)的，還隔著Budgeting 或者Risky Activities?
老師 市場(chǎng)上的ETF或者mutual funds的sponsor一般是投行和券商這些嗎？
請(qǐng)問如果按比例買多種ETF還算消極管理嗎？
還是不明白，整個(gè)市場(chǎng)的平均beta為什么是1。beta衡量的不是相對(duì)market portfolio的波動(dòng)的敏感性嗎，意思是整個(gè)市場(chǎng)所有assert平均的波動(dòng)水平等于market portfolio的？
講義66頁的計(jì)算公式和圖中的beta的計(jì)算是什么關(guān)系，怎么不一樣
程寶問答
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