52.21無差異曲線為什么選C
老師好，正負(fù)2倍標(biāo)準(zhǔn)差對(duì)應(yīng)90%概率不是正態(tài)分布的結(jié)論嗎？難道股票價(jià)格是服從正態(tài)分布的嗎？
52.37題要怎么比才科學(xué)點(diǎn)
老師請(qǐng)問，這個(gè)式子中，為什么相關(guān)系數(shù)不等于1的時(shí)候就能降低風(fēng)險(xiǎn)？并且分散風(fēng)險(xiǎn)？這個(gè)點(diǎn)沒聽懂，煩請(qǐng)老師再講解一下可以嗎 1. 相關(guān)系數(shù)是負(fù)無窮到正無窮的嗎，還是有一定的取值范圍？ 2. 如果相關(guān)系數(shù)=2的時(shí)候，是不是就會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師請(qǐng)問，這個(gè)式子中，為什么相關(guān)系數(shù)不等于1的時(shí)候就能降低風(fēng)險(xiǎn)？并且分散風(fēng)險(xiǎn)？這個(gè)點(diǎn)沒聽懂 1. 相關(guān)系數(shù)是負(fù)無窮到正無窮的嗎，還是有一定的取值范圍？ 2. 如果相關(guān)系數(shù)=2的時(shí)候，是不是就會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)呢？
老師好，對(duì)于某一個(gè)特定投資者來講，客觀的線和主觀的線都應(yīng)該是確定的吧，那如何保證這2條線一定是相切的呢（課程中講切點(diǎn)是最優(yōu)組合）？大部分情況下應(yīng)該是相交的吧，交點(diǎn)是不是也可以被認(rèn)為是最適合這個(gè)投資者的組合呢？
老師好，效用理論的前提不是假設(shè)投資者都是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的嗎？為什么效用理論函數(shù)中還會(huì)有A=0和A<0的情況？當(dāng)A=0和A<0時(shí)，不就不滿足前提假設(shè)，就不能使用效用理論（和公式）嗎？
老師好，請(qǐng)看我第一張截圖。我的問題是購買ETF不就是相當(dāng)于購買了一籃子股票嗎？那價(jià)格不應(yīng)該是股票價(jià)格的加權(quán)平均嗎？為什么在老師解釋這道題時(shí)說ETF價(jià)格是與這個(gè)基金的供求關(guān)系相關(guān)？ 結(jié)合第二張截圖的題目看，如果ETF價(jià)格中存在因?yàn)椤肮┣箨P(guān)系變化”導(dǎo)致的價(jià)格波動(dòng)，這時(shí)的“因?yàn)楣┣箨P(guān)系變化”帶來的收益算是“資本利得”嗎？這個(gè)收益需要重新分配嗎？
為什么第一期的fv=65？ 為什么第二期的pv=65*2？
為什么第一期的fv=65？ 為什么第二期的pv=65*2？
老師，原版書上16/17題，求風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為什么不是根據(jù)原版書（圖二）<2>公式得到1+風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)=（1+真實(shí)利率）/（1+無風(fēng)險(xiǎn)利率）？課后題答案給出的是=（1+名義利率）/（1+無風(fēng)險(xiǎn)利率）
你好，請(qǐng)問在計(jì)算utility function的時(shí)候，給出A= -2， E（r）=18%，標(biāo)準(zhǔn)差為2% 。請(qǐng)問在用金融計(jì)算器該如何正確輸入18%＋2%的平方呢？感謝指導(dǎo)！
為什么流動(dòng)性越差，做市商買賣差價(jià)越大，流動(dòng)性差難道不是沒人愿意買賣導(dǎo)致的嗎
為什么位于cml下方就是不夠有效？能否具體解釋
below the global minimum-variance portfolio.中，below如何理解，global minimum-variance portfolio不是已經(jīng)是最小點(diǎn)了嗎？
程寶問答
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