老師您好，這題選B我知道是因?yàn)榭梢砸詿o風(fēng)險(xiǎn)利率借錢買風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。但如果考慮CML線上optimal risky portfolio下部分的lending，這部分收益率高是因?yàn)榭梢园岩徊糠皱X存入銀行，所以我覺得A也對(duì)。
老師，這道題我聽懂了，但能幫我解釋一下，為什么按我們常識(shí)性的比例計(jì)算法得出的答案就不對(duì)呢，差在哪里呢： 常識(shí)性算法：ETF1: （4.61%/146）*365=11.525% ETF2: （1.1%/5）*52=11.44% ETF3: （14.35/15）*12=11.48% 反而ETF1最高，就錯(cuò)了
這題得在題干中加optimal變成optimal CAL才能選B吧？
這題目的題干不是說below the global minimum variance portfolio嗎，為啥講解的時(shí)候突然就說了是這個(gè)點(diǎn)上方的一段
老師這三個(gè)選項(xiàng)我都知道什么意思，但這兩個(gè)考點(diǎn)不太清楚。 1. 只有open-end共同基金可以交易每股凈收益？這個(gè)不太理解 2. ETF由于投大盤指數(shù)，不能自由買賣某只股票所以沒有資本利的分布，感覺是這個(gè)意思。對(duì)于open-end和close-end共同基金，基金經(jīng)理是不是可以隨意買賣某只股票獲得資本利得分布。
請(qǐng)問optimal risky portfolio對(duì)應(yīng)老師本節(jié)講義34-44那一頁(yè)？我在聽本節(jié)課并未留意到老師有說到，是不是我漏了？
老師，我這么算可不可以呢，不用HPR，但是把起初的定價(jià)算出來跟題目中selling price對(duì)比呢？
這道題不理解
聲音太小了
這道題不是很理解，要選的不是在全球最小方差組合下面的點(diǎn)嗎
老師，關(guān)于兩資產(chǎn)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，他們形成的投資組合的期望收益率與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系式的推導(dǎo)過程可以給我看看嗎，我試著推到了一下，感覺得到的不是線性關(guān)系，謝謝
52.32和52.33如何用公式來判斷
老師，這個(gè)章節(jié)的最后一塊內(nèi)容“technical analysis theory",我看講義上有P165，但視頻沒有講。是因?yàn)檫@部分內(nèi)容不在考試范圍內(nèi)，不需要掌握嗎？
老師，這道題的知識(shí)點(diǎn)是在講義的第幾頁(yè)？或者視頻的哪個(gè)篇章？感覺視頻課程沒有講到過哎。阿姆施指標(biāo)（TRIN)也沒有印象呢
53.40和53.41的risk adjust怎么理解？ m平方和jensen alpha的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義是什么
程寶問答
金程問答