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請(qǐng)問(wèn)是不是所有的EF, CAL, CML的portoflio都是passive investment？謝謝

Computing the internal rate of return of the inflows and outflows of a portfolio would give the: 這句話問(wèn)的不是要求irr需要給定（已知）什么值么，為什么解析視頻里老師翻譯的是要求irr其實(shí)就是求什么，如果按老師翻譯的，那肯定選mwrr，但本題“would give the”，不能理解為要給定NPV=0么

請(qǐng)問(wèn)下老師輸完一組現(xiàn)金流數(shù)據(jù)如何讓計(jì)算器恢復(fù)清零

raw return是什么意思？

老師這道題目的C選項(xiàng)是什么意思？邏輯不通有一點(diǎn)

SML線的自變量是貝塔，應(yīng)變量是E(R)，斜率是E(R)-Rf?。?

為什么Bate-m等于1 ？

答案不是C嗎，課件71頁(yè)

Bid-Ask Spread ---其中原理還是不明白。首先流動(dòng)性較差，不是市場(chǎng)上股票的價(jià)格都降低嗎？那怎么買賣價(jià)差增大了？

市場(chǎng)組合是唯一的點(diǎn)，還是有n個(gè)市場(chǎng)組合

老師，講義上我畫問(wèn)號(hào)的兩句話不理解，為什么長(zhǎng)期投資者就是反著的，高買低賣呢

VARp=W1^2.VAR(risk-free)^2＋W2^2.VAR（risky)^2＋2 W1. W2. VAR(risk-free).VAR（risky).COR(risk-free&risky) 那么當(dāng)COR=0時(shí)，就像講解里面說(shuō)的。 但是當(dāng)COR=-1時(shí)，因?yàn)閂AR(risk-free）=0 ，那么VARp=W2^2.VAR(risk)^2 COR=1時(shí)，也是等于W2^2.VAR(risk)^2 這里面不是因?yàn)?RISK-FREE ASSET 的風(fēng)險(xiǎn)都是0嗎？ 那么公式里面的第一項(xiàng)和后面不是都等于0嗎？整個(gè)組個(gè)就等于risky asset的比重平方乘以風(fēng)險(xiǎn)平方嗎？

EAR 那個(gè)公式的推導(dǎo)過(guò)程是怎么推的？ PV（1＋4.61%）=FV---a PV(1＋EAR)^146/365=FV----b 接下來(lái)呢？這個(gè)b式是怎么推導(dǎo)出來(lái)的？ 還有就是EAR的公式不是等于（1＋r/m)^m-1, EAR本身不就已經(jīng)是年化之后的期間收益率了？從HPR推導(dǎo)EAR不是很明白..

點(diǎn)A和點(diǎn)B代表什么含義

有效前沿上的A不是一個(gè)組合嗎？為什么此處是單個(gè)的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，是指一個(gè)產(chǎn)品嗎？