什么叫持有期貨的成本就是持有現(xiàn)貨的收益謝謝
41題 就算是實物交割，至少買方也是要向賣方支付金額的，為什么C選項不對呢
請問期權定價定的是零時刻的期權費，而遠期、期貨、互換定價定的是標的資產的價值？期權沒有估值問題？另三類估值估的是合約價值？是這樣嗎？有點暈
paiu和paid公式怎么來的呢謝謝
老師，請問B選項錯在哪里呢？
和相同的對手方進行相同價格的反向遠期合約怎么可能？對手方本來能獲利，怎么會愿意又反向交易回去？不是閑的沒事陪你玩嗎？
講解和題目不一致
買賣權平價公式得原理是什么呢ps=ck什么意思謝謝
老師，視頻里老師說“credit spread option保的是息差變大，息差上升我就賺錢，去彌補債券因為息差變大而虧的錢”，我想問為什么息差變大債券會虧錢，是因為YTM變大了所以債券價格下降嗎？
最后兩項FP應該是看行權價x同向變動的啊 不應和underlying同向變動啊 FP不是求在一個月后以多少錢買這瓶水么 而underlying求的是一個月后這瓶水在市場上賣多少錢 如果cc升高 FP變大 對于call option 要以更高的價格買水了應該不利于 所以是negative啊謝謝
期權的時間價值會隨著到期日的臨近而越來越高，為什么呢？為什么時間價值會在到期時清零呢?
為什么不能合成C 用C對比
只要題目里不說，就權當是 long 是嗎
為啥 C不對啊 然后A 在哪講的啊
carrying cost是持有期成本，net cost是cost-benefit，cost of carry是 benefit-cost，這仨是這樣對嗎，三個東西
程寶問答
金程問答
