這道題 和美式期權(quán)，歐式期權(quán)有關(guān)系嗎，答案會有什么不一樣啊
視頻中講到復(fù)制的公式，其中的“＋”號是買入資產(chǎn)，“-”號是做空資產(chǎn)，舉到一個例子，long Equity ＋ short Futures = Risk-free asset，這個例子中用到short Futures，那不就應(yīng)該是“-”了嗎？與Asset ＋ Derivative = Risk-free asset 的“＋ Derivative”不是不匹配了？對＋與-不是很了解了，請指教，謝謝
abs不應(yīng)該是fix income的重點嗎？為啥老師說equity？
45題把每個選項都解釋一下，什么意思
39題，不是很懂，請幫我看看
問啥不選c啊
1.IRS中，浮動還固定，固定是如何定價的？ 2.CCR中，比如人民幣換美元，期間互換利率如何確定？到期互換匯率，如何確定？謝謝！
前面講的Total return swap 未什么要單獨拎出來分類呢，具體他的區(qū)別在哪里呢？不都是現(xiàn)金流互換收益互換？
請問這個protective put with forward contract為什么要long risk-free bond
B選項為什么不可以選？復(fù)制不可以降低組合風(fēng)險嗎？
為什么option的價格會隨著快到期而下跌
B說的是什么
Non-deliverable forwards and contracts for differences這倆是不是都是指cash settlement啊
B 如果 與預(yù)期正向發(fā)展，到到期日不也得給short方錢嗎
如果 后來利率下降了，比如說是4%，比 5%小，那1-4 期間的借款利率是 4% 還是 5% 啊
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