為什么這么重要的考點(diǎn)，另外的老師的PPT居然沒有這一塊內(nèi)容？
請(qǐng)問這張圖上最后一句話：price of the option is more volatile than prices of underlying stock能解釋一下嗎
C為什么錯(cuò)了，如果FRA有相同的forward rate，那么swap 就能相當(dāng)于一系列FRA了吧？ 同時(shí)能講一下B的原理嗎
請(qǐng)問SWAP這一系列的forward是都是相同maturity嗎？如果是季度的interest rate swap， 那就是由四個(gè)三個(gè)月的forward組成嗎？那這些forward是由什么時(shí)候啟動(dòng)的，是全都在T=0還是一個(gè)forward結(jié)束后另一個(gè)啟動(dòng)？
請(qǐng)問能解釋一下limit move的意思嗎，視頻里面解釋的沒聽懂
那B選項(xiàng)呢
這個(gè)題目不懂，這是哪的知識(shí)點(diǎn)呢
這個(gè)24題，還有25題，什么意思。怎么做，請(qǐng)把每個(gè)選項(xiàng)得意思翻譯一下
C為什么不對(duì)？
這道題不是很理解如何從圖來解題，我直接理解為FRA是到期實(shí)現(xiàn)一個(gè)固定利率的loan，收入一個(gè)floating的loan，然后選B這樣做對(duì)嗎？
MxN的利率期權(quán)在N時(shí)刻不就能確定此時(shí)之后N時(shí)期的利率了嗎，講課中也說了類似FRA這樣的都是在M時(shí)刻就直接交割了結(jié)算出收益了??？
value=E(s),u的變化不影響期權(quán)的價(jià)格嗎？value=E(s)再折現(xiàn),應(yīng)該怎么用數(shù)學(xué)證明？這里風(fēng)險(xiǎn)中性體現(xiàn)在哪里了？
為什么c不對(duì)？
為什么不是剩余期限越長(zhǎng)，option的價(jià)值越??？
這跟in the money還是at the money還是out of the money有關(guān)系么？
程寶問答
金程問答