金程問(wèn)答
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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
1、原版書P71，第16題，我現(xiàn)在用計(jì)算器的DATA功能，然后分別算出a，b，最后求出交叉點(diǎn)的IRR值。這樣算比較麻煩，請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有更快速地方法？ 2、原版書P72，第20題，這個(gè)交叉點(diǎn)的意義
initial capital。 我今天看到一道題目，他說(shuō)判定highest probability的方法是highest value for the ratio: (expected annual
option對(duì)應(yīng)的是買股票且借錢賣債券，那么這里lending明顯有誤。只是對(duì)應(yīng)的數(shù)目是N(d2)嗎？具體怎么計(jì)算呢？有比較好理解且能記憶這個(gè)公式的方法嗎？（2）請(qǐng)也講解一下選項(xiàng)B。有勞老師逐一解答這兩個(gè)問(wèn)題哈，謝謝。
大盤成長(zhǎng)和大盤價(jià)值相加）？hongdingbase是大盤小盤也是根據(jù)占比，價(jià)值/成長(zhǎng)根據(jù)P/E等數(shù)據(jù)判斷？case4是因?yàn)轭}目給的是return 前面的回歸系數(shù)，回歸系數(shù)加總在一起不等于1，所以要用holdingbase的方法，此時(shí)需要給出持股信息？
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下, 按照I/S approach 下,稅法利潤(rùn)高, 今年多交以后少交,是DTA. 那按照常理B/S approach下我為什么用以下方法就行不通了: 稅法利潤(rùn)高是DTA. 稅法利潤(rùn)高
，什么時(shí)候不可數(shù)？包括選項(xiàng)A的解釋也是報(bào)價(jià)會(huì)有上下限，連續(xù)型和離散型這兩種隨機(jī)變量還有沒(méi)有更好的區(qū)分方法，我一到這種題總選不對(duì)
第三題，（1）true-up是什么意思（2）除了deal-by-deal還有一種是什么方法來(lái)著，各自是什么樣的？（3）每3年結(jié)算一次，如果含clawback 的deal by deal條件下
方法來(lái)解題。。。。另外，怎么不用利率二叉樹求Co呢？3.圖二這講解說(shuō)的的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合指的是portfolio-neutral吧？
老師在經(jīng)典題中的第7題，求valve of swap，和value of long的時(shí)候都說(shuō)到了兩種方法，一個(gè)是未來(lái)現(xiàn)金流折現(xiàn)，一個(gè)是簽訂反向合約，以上這兩點(diǎn)是不是在所有衍生求value里面都是適用
revaluation方法下，原值100元，在之前有l(wèi)oss-20，但是最新的評(píng)估回升了到90， 這個(gè)+10的計(jì)量，按題目意思是要放在income statement里，那它的名目是什么？就是放在
本節(jié)網(wǎng)課第52分52秒內(nèi)容。老師將r2標(biāo)記成f(1,2)，但這并不符合之前幾節(jié)課上對(duì)遠(yuǎn)期利率的標(biāo)記方法。f(a,b)代表的是從零時(shí)點(diǎn)看t=a到t=(a b)的遠(yuǎn)期收益率。a代表了投資的起始時(shí)點(diǎn)，b
這里兩個(gè)方法的basic principle都是一樣的，用coupon和本金cover負(fù)債，但duration match就有price和reinvest風(fēng)險(xiǎn)，為什么cash flow match就
R30 含權(quán)債估值 1. Q35 arbitrage free valuation 指的是合成的方法么？2. Q32 C option free bond： EC 不是漲多跌少么？怎么跟
企業(yè)拿工資，也在利潤(rùn)表扣過(guò)了。在會(huì)計(jì)利潤(rùn)基礎(chǔ)上再減一次，這應(yīng)該是重復(fù)扣除……經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)的這種計(jì)算方法有問(wèn)題。
程寶問(wèn)答
