組合波動率和組合協(xié)方差的關系和區(qū)別是什么？
一般不是用方差衡量volatility嗎？
excessive return和excessive market return不一樣對吧？excessive return是真實收益率減掉由CAPM計算出來的return對吧？
volatility是用什么來衡量，方差對嗎？
CAL和EF的切點處，的回報率和西格瑪所對應的那個資產，有什么投資意義？應不應該買？
他能買得起PE嗎
如果這道題改為可以做空，那么相關系數是怎樣？
這里終值減現值再除以現值計算真實收益率，為什么不考慮時間價值？
CAL和EF的切點不是說全部是有風險資產嗎？怎么會有剛剛說的百分之40百分之60？
這里說的有效市場等于完美市場嗎？
E(xy)=E（x）E(y)嗎？
題目中的the weighted average of two securities’ standard deviation，直譯的話不應該是，兩個資產的加權平均標準差么？該怎么理解，就可以理解成(w1σ1+w2σ2)2？還是沒get到，解題過程我是理解的~~~
PPT一直在晃來晃去 都看不清在講什么
為什么無論投資者的風險偏好是什么，切點p都是最優(yōu)投資組合？如果一個投資者是風險追求者，那CAL線不應該是越平緩越好嗎？這樣在相同的E(R)下越平緩的CAL線有越大的方差
老師，但是DB plan不是說的類似于國內的養(yǎng)老金支付方式嗎？那為什么會是由雇主sponsor呢？這筆錢不是在員工工作的時候從收入里扣除一部分上交最后當退休的時候獲得定期支付的養(yǎng)老金嗎？
程寶問答
金程問答
