老師，這個標紅的不是說實際中，ETF的市場價格更接近于標的資產(chǎn)的NAV嗎？為什么這道題又說是mutual fund？
老師，如果用排除法做C前半句說的是risk tolerance，但是后半句說的是risk exposure，那risk budgeting不就在他倆中間嗎？把客戶的風險敞口和風險承受能力匹配從而進行風險預(yù)算，這不是也是說得通的嗎？（有一道題就是說的是一旦企業(yè)的容忍度確定了，那么風險管理者就需要align risk exposures with risk appetite，而且當時老師講的這就是risk budgeting做的事）
老師，這一頁的最后一句話怎么理解？
老師，為什么這個例題中CF1是100，也就是沒有加上產(chǎn)生的收益。但是課件里這個案例的CF1，又加上了股票的分紅？為什么兩者處理不一樣？
這個課件這么閃來閃去的，看著感覺很不舒服，麻煩老師反映一下
分不清錨定和前面的一系列cognitive errors
夏普比率分母是總風險，那不應(yīng)該應(yīng)用于總的投資組合的表現(xiàn)評價，就是diversifed portfolios吧，未被分散的組合應(yīng)該是總組合的一部分，只有β有回報，不應(yīng)該用treyor ratio？
老師這部分的思維導(dǎo)圖呢？
db plan liquidity needs是不是寫錯了，和書上不一樣
這題是數(shù)量的，不是組合
能畫個圖解釋嗎
這種題哪里講過？強化班也沒提過，考試會考嗎？
B選項單獨看沒有問題吧，只是跟題目不相關(guān)而已吧，risk seeking 的無差異曲線斜率確實是負的啊
這道題還是沒聽明白？
羅伊第一安全比率與夏普比率有什么區(qū)別，公式似乎都一樣呀老師
程寶問答
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