這里是不是可以理解為如果是負(fù)相關(guān)那么是short position？
不是forward- long 和short都有可能違約嗎？因?yàn)椴皇莄ontingency, 所以兩方都能違約不是嗎
這里的price是不是指的excercise price，而不是中途把合約轉(zhuǎn)手賣的price
這里St為什么是標(biāo)的物現(xiàn)價(jià) 不是t時(shí)刻價(jià) 也就是未來價(jià)？
put option的上限是x還是pv x？
沒看懂這里為什么是long position
能總結(jié)一下哪些會(huì)在場內(nèi)哪些會(huì)在場外么？ 比如future只在場內(nèi) forward只在場外么？ 那option和swap呢？
這題不用考慮期權(quán)費(fèi)嗎
這道題跟我圖片的這一道題都是算遠(yuǎn)期合約的定價(jià)，為什么計(jì)算公式不一樣呀？
這個(gè)題的c我認(rèn)為也是有問題的，如果DITM的call實(shí)際上在到期日已經(jīng)是和underlying一樣了，這里說的是可能違反，也是可以的啊
這道題跟我圖片的這一道題都是算遠(yuǎn)期合約的定價(jià)，為什么計(jì)算公式不一樣呀？
這里的time value decay和講義上的time to expiration不是一回事吧 講義上后者對期權(quán)都是正向影響
第七題 講義只講了波動(dòng)率對于call和put都是正影響 這個(gè)題后半句又說策略不同 也就是買賣雙方角度不同。另對于long put 波動(dòng)率大 期權(quán)價(jià)值高 同時(shí)期權(quán)費(fèi)增高吸引力少了 這不會(huì)相互抵銷嗎
為什么買put對應(yīng)是-c-k+s呀，對應(yīng)的公式不是p＝c+k-s嗎，為啥是反的
這個(gè)題結(jié)果沒有疑問 就是題目說要減少long頭寸 分散敞口 為啥在持有股票的情況下還是long call呢
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