金程問(wèn)答
這個(gè)說(shuō)期貨價(jià)格會(huì)改變和遠(yuǎn)期價(jià)格不變沒有聽懂
折現(xiàn)回原點(diǎn)的持有收益和持有成本也要乘1+rf是為什么？是也要算機(jī)會(huì)成本，還是因?yàn)槌钟谐杀竞褪找嬲郜F(xiàn)的時(shí)候是用rf折現(xiàn)，再把他們折回去？
老師您好，請(qǐng)問(wèn)我怎么用可以帶進(jìn)考場(chǎng)的德州計(jì)算器算出（1+6%）的0.25次方?
這道題答案給錯(cuò)了吧？原版教材上凈持有成本的定義就是“資產(chǎn)的持有成本扣除持有收益”。
請(qǐng)問(wèn)這這道題資產(chǎn)的下跌幅度應(yīng)該怎么求呢？
老師，這個(gè)題為啥算出來(lái)的直接就是年化的固定利率？不是期間利率？不用再*4嗎
老師，這個(gè)地方如果理解成投資外幣資產(chǎn)產(chǎn)生的收入rf是我獲得的好處，那么好處應(yīng)該是減吧，那應(yīng)該是rd-rf呀，為什么這里的costs括號(hào)里寫的是rf-rd呢
為啥是-c0
請(qǐng)問(wèn)可以用王老師在數(shù)量強(qiáng)化里講的方法講一下這個(gè)題嗎
b選項(xiàng)后半段 為什么這段看跌期權(quán)的英文描述相當(dāng)于max（0,D-Vt）
這里用于折現(xiàn)的Rf不需要去年化嗎？
這個(gè)地方按照老師的描述股東不應(yīng)該是long call嗎，公司賺得越多，股東拿到的越多，如果虧損也不用拿錢償還債權(quán)人，這不是典型的long call嗎，為什么是long put
美式看漲期權(quán)的intrinsic value不就等于St-X嗎，現(xiàn)在兩者相等，那intrinsic value不就等于0了？
Long forward replication和Risk-free trade replication的區(qū)別是什么
第三題的答案意思是說(shuō)，我們不知道三個(gè)月之后的所有現(xiàn)金流，所以無(wú)法通過(guò)第六個(gè)月的虧損判斷第三個(gè)月時(shí)的Swap value但是題目也說(shuō)了是MTM,也就是逐日盯市制度，那為什么不能像期貨一樣在每一個(gè)時(shí)間點(diǎn)都能確定他現(xiàn)在的價(jià)值？如果不能那為什么還要叫MTM？
程寶問(wèn)答
