視頻課的這道例題中，如何計算出APR4和APR12的數(shù)值？需要解方程來算還是有更快的方式來計算？
contingent convertible bonds是自動轉(zhuǎn)換為銀行核心一級資本（普通股）的，我想問觸發(fā)什么條件自動轉(zhuǎn)換的？是銀行的普通股價格上升了自動轉(zhuǎn)換嗎？
這道例題中求current yield，分子是全年的coupon，題目給出的是半年的coupon rate是7%，那分子為什么不是70*2=140，得到全年的coupon？
老師覺得這個例子中，可不可以用（18/180）*35來得到應(yīng)計利息AI?
我有一個關(guān)于可贖回可轉(zhuǎn)債的問題，當(dāng)發(fā)行方發(fā)行這個債券嗎，因為看漲債券的性質(zhì)對發(fā)行方有利所以發(fā)行價格必然低，同時這是一個可轉(zhuǎn)債對投資方有利所以發(fā)行價格會高，我的問題問題是：此時債券的價格受到兩種力的影響，價格到底是高還是低？是不是者這種債券同時對發(fā)行方和投資方有利？
c選項，如果改成Accrued interest is included in the full price.，是不是也對？
這道題關(guān)于久期的知識點貌似在精講班課程中并未講到，
折現(xiàn)率r越高，債券價格P越低，二者反向變動，為什么不是線性關(guān)系，而是曲線關(guān)系呢？
這道例題中，老師說coupon rate是2%的最后一期的權(quán)重102是更大的，是什么意思？難道不是coupon rate是5%的債券的最后一期的權(quán)重105是更大的嗎？
計算一家公司的YTM時，用跟自己這家公司過去發(fā)行的其他債券的YTM的對比法，如果自己發(fā)行的是5年期的債券，但是國企發(fā)行的債券是3年期的，是不是用過去債券價格對應(yīng)的YTM-國債收益率得到風(fēng)險溢價，再用這個過去3年期債券的YTM+風(fēng)險溢價，就得到了現(xiàn)在要計算這個5年期債券的YTM？
這道例題老師說求出來I/Y后要乘以2，得到Y(jié)TM，我想問的是，既然是半年一付息，為什么不是用I/Y除以2得到Y(jié)TM，而是乘以呢？
保理業(yè)務(wù)是不是有點類似于銀行的貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，借款人去銀行把商票給銀行，銀行把折扣后的現(xiàn)金給到借款人。
CoCo債券是在股價下降時自動轉(zhuǎn)換為銀行核心一級資本的，我想問這種債券投資方為什么會原意購買，自己決定不了而且股價還降低
為什么actural/actural的方式得出的收益率叫做政府等價收益率？即使計算的債券不是政府債，企業(yè)債也可以叫做這個government eqvilaient yield嗎？
債券估值在實際考試中，會考你actural/actural的方法嗎？如果覺得麻煩，可否也用簡單的折現(xiàn)方法給計算出來？
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