金程問(wèn)答
repo margin 是不是計(jì)算錯(cuò)誤，應(yīng)該是（4800000-4680000）/48000000。因?yàn)榛刭?gòu)折扣為貸款方提供一定的保護(hù)，這個(gè)保護(hù)就是市場(chǎng)價(jià)和回購(gòu)價(jià)的差值，差值越大，越能防止抵押品的市值降低！
為什么在13:13這里老師寫了3/19-6/18是89天，后面計(jì)算器是顯示91天，以哪一個(gè)為準(zhǔn)？
這道題為何用expected cash flow 而不是用7%求pmt最后算PV？
97題是什么意思？
B和C錯(cuò)哪里
剛才上一題講的不是單利嗎?為什么這里成復(fù)利了
求債券價(jià)格的題目，什么時(shí)候用采用計(jì)算器3排5個(gè)鍵來(lái)求，什么時(shí)候用 CPN1/(1＋YTM)＋CPN2/(1＋YTM)平方＋...這個(gè)公式來(lái)求??？還是說(shuō)，計(jì)算器3排5個(gè)鍵就是這個(gè)公式的求法？
110-302這一頁(yè)，題目中 7%不是說(shuō)是semiannual coupon了嗎？干嘛還要除以2
17題的答案是用Modifued duration*(1+YTM) 比較（因?yàn)樾拚闷?麥考利久期/（1+Y）嗎？答案是*Price Par,這樣概念不好理解
第三題的答案？這個(gè)看了答案不是很好理解，希望聽(tīng)到地道的中文加內(nèi)涵的解釋-：）
37題的答案？我覺(jué)得是B ,似乎不對(duì)，為什么
在6:28這里的zero coupon rate＋call option沒(méi)看懂。當(dāng)St大于X的時(shí)候行權(quán)，這里沒(méi)懂。沒(méi)懂這里的盈利點(diǎn)在哪？
35,36題都不是很理解
請(qǐng)問(wèn)這道題的C選項(xiàng)是怎么理解的？
第8題不是時(shí)間越長(zhǎng)，yield的波動(dòng)越小嗎
程寶問(wèn)答
