看不懂這題 每次都會(huì)來選A求解 老師感覺就是翻譯和報(bào)答案，沒解釋說明的嗎？
我覺得a選項(xiàng)也是正確的，這是因?yàn)橛刑椎臋C(jī)會(huì)大家才去套利，最終使資產(chǎn)價(jià)格趨于無套利定價(jià)…………衍生品的定價(jià)本來就是無套利定價(jià)，套利機(jī)會(huì)的消失，是因?yàn)橛写罅康奶桌麢C(jī)會(huì)被利用，沒有套利機(jī)會(huì)怎么行??？
A層級(jí)的本金還完了，再還B層級(jí)、C層級(jí)，怎么C層級(jí)還早了呢？？奇怪了
請(qǐng)問ppt51頁(yè)的replication里derivative的符號(hào)代表long和short是怎樣呢，90頁(yè)的call和put又是+代表long，這倆為啥是反的呢
老師這里initiation時(shí)刻買入的bond沒有在settlement date時(shí)刻產(chǎn)生收益是因?yàn)榱阆鶈幔?
請(qǐng)問23題該怎樣理解？
倒數(shù)第2段， A series of off market forwards，這是什么意思呢？不理解。
這里的long put option怎么理解？有權(quán)利買還是賣
什么叫做隱含波動(dòng)率
c怎么理解的
請(qǐng)教老師 怎么理解off-market forward?
衍生里面波動(dòng)率越高，期權(quán)越掙錢 是適用于CALL 還是CALL 和PUT都試用？
請(qǐng)解釋一下，謝謝！
衍生品第4題，押題，超綱的題目拿出來當(dāng)押題，金程教育也太不專業(yè)了吧。而且出押題的人，跟講押題的人，還不是同一個(gè)！水平太次了，以后不會(huì)再花這么多錢報(bào)班了。
老師請(qǐng)問衍生品期權(quán)的二叉樹和數(shù)量里面的二叉樹是一樣的嗎？一個(gè)答題思路嗎？
程寶問答
金程問答