衍生品原版書P507，#19的b和#20的c有什么區(qū)別嗎？
這個plain vanilla swaps 說的是interest rate swaps嗎？根據(jù)描述，感覺符合特點
我畫等號的兩個組合是相等的對嗎？圖2的公式老師是不是還沒寫完呢，fiduciary call少了點什么？
二三條指的是什么意思呢？
老師 為什么這里要買入標(biāo)的資產(chǎn) 是因為我賣了一份call option我就有出售標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)嗎？
老師 期權(quán)為什么不是零和游戲 ，感覺買賣雙方的gain loss都是對等的呀
老師 這題profile應(yīng)該是profit吧 ，還有就是要算value為什么要算上期權(quán)費，不應(yīng)該算profit的時候才用嗎
老師，這里最后一個公式老師沒講，它從哪里來，為什么在這里？謝謝老師！
老師，沒有找茬的意思哈，我就是想知道第二題里的C選項是不是過于絕對了？它說never, 可是現(xiàn)實中會不會有可能因為人為操作失誤導(dǎo)致行權(quán)造成損失呢？還是說實際操作中，系統(tǒng)就是不給你這個選項（以防大家手滑點錯），如果是這樣，那C的表述我就理解了。是這樣的嗎？謝謝老師！
163題，作為lender，就是short FRA，i越小越賺錢，也就是反而害怕i上升。那在interest rate swap里面，ppt筆記有說，害怕i上升的人是pay-fix，害怕i下降的人pay-float，那么現(xiàn)在lender害怕i上升，不是應(yīng)該對應(yīng)過來pay fix嗎？
在衍生品里，場內(nèi)交易的比如future 和option就是much regulated。 場外的比如forward 就是less regulated的 我的理解是嗎
老師二叉樹模型到底是pricing還是valuation呀，這里一直搞不懂， Su和Sd, max【0，X-Su】還有最后用概率算出來的總值哪個是pricing哪個是valuation
老師 forward futures swap在開始的時候value都等于0嗎
貨幣市場是什么意思呀？這題為什么選B?為什么匯率跟利率沒有關(guān)系呀？
不是說interest rate swap雙方幣種要一樣嗎？為什么后面給的例子里A,B公司所在國家不同可以進(jìn)行利率互換，這樣幣種不就不一樣了嗎？
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