A選項，May be要是換成must be還對嗎
B呢？
什么是risk-adjusted return，答疑給的答案是：經(jīng)過風(fēng)險調(diào)整后的收益，這個說了跟沒說一樣，還是不明白。是指風(fēng)險收益比？還是其他
alpha在這里面的經(jīng)濟學(xué)含義是什么呢？沒太聽懂
好像還是理解不了，為什么補償?shù)氖窍到y(tǒng)性風(fēng)險？那超額回報又是什么呢？
請問老師能不能講一下mutual fund
老師好，請問： 1、data mining bias 是什么意思？ 2、關(guān)于value and growth的anomaly，價值股比成長股表現(xiàn)好嗎 這是一種異常嗎，應(yīng)該怎么理解
三大Financial Risk具體指哪三個呢？
請問老師risk aversion指的是風(fēng)險厭惡系數(shù)，這不已經(jīng)是大于0的嗎？
sml是什么和什么的回歸線
portfplio 是在盡量在不影響return的情況下去降低risk
請問為什么不選C？
那講義上的第四點investors have homogeneous expectations or beliefs 怎么解釋呢？
老師這個Excess market return和Market risk premiun就是一回事吧，不考慮CAPM模型這倆也是一回事吧，就是叫法不同
解析怎么和講義截圖不太一樣啊，過度自信應(yīng)該是認知偏差啊
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