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數(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
21。那么問題來了，如果預(yù)期未來的波動(dòng)增加，那么相比7月18日的報(bào)價(jià)，9月18日的報(bào)價(jià)（10月1日的VIX Future）怎么反而下降了呢？或者換個(gè)方法問，是什么讓這個(gè)價(jià)格曲線保持不變的呢？
對(duì)于大宗交易想問幾點(diǎn)： 1、大宗交易是否是指，基金經(jīng)理先統(tǒng)一買入一定量的投資產(chǎn)品，之后再將這些產(chǎn)品分配給合適的客戶？ 2、對(duì)于大宗交易的分配課程中講到了三種方法，對(duì)于FIFO是先買的先分配，那分配的
for future price. 這種方法和咱們?cè)谡n上講的有些不同，我不能理解。1，不是說報(bào)的都是clean price嗎？為什么還要加上accued interest? 2，如果按照這道題的思路去
the carrying amount of the asset and the tax base.請(qǐng)問：稅法上的折舊率0.2那表示是“五年”加速法折舊是吧？也就是說稅法上除了方法和財(cái)務(wù)上不一樣，折舊年限也可以不一樣？
什么判定呢？是不是新模型的bo和b1的t檢驗(yàn)的t值?。?如果不能拒絕t 那么就不是顯著不等于0？從而bo/1-b1=0/1-0=0？從而得到均值復(fù)歸線=0？ 還是說是什么其他的方法確定的均值復(fù)歸線的存在呢？ 請(qǐng)老師解答 謝謝 稍微有點(diǎn)暈 可能我的問題都沒問對(duì)
什么判定呢？是不是新模型的bo和b1的t檢驗(yàn)的t值?。?如果不能拒絕t 那么就不是顯著不等于0？從而bo/1-b1=0/1-0=0？從而得到均值復(fù)歸線=0？ 還是說是什么其他的方法確定的均值復(fù)歸線的存在呢？ 請(qǐng)老師解答 謝謝 稍微有點(diǎn)暈 可能我的問題都沒問對(duì)
表明公司可能使用激進(jìn)的記賬方法。還有：invetory turnover=COGS/average inventory，如果操縱利潤的話，應(yīng)該是將存貨提前確認(rèn)為收入，那么COGS增加
我的理解老師的第二種方法是計(jì)算出原來的 swap rate 0,也就是從t=0時(shí)刻當(dāng)時(shí)合約中約定的固定利率,然后從t=1開始未來產(chǎn)生的現(xiàn)金流用swap rate0折現(xiàn)到t=1時(shí)刻. 與 根據(jù)t=1
情景是 公司發(fā)了個(gè)債券，對(duì)于公司是負(fù)債，對(duì)于本題我有仨問題，麻煩老師耐心解答一下。問題一：按照老師上課講的BASE法則，我在求B列的期初欠多少錢時(shí)，用的是計(jì)算器上第三排5個(gè)鍵，不是這道題里的方法
到定價(jià)？如果針對(duì)同一個(gè)期權(quán)，題目沒有明確指明要哪種方法的話是不是算出來的結(jié)果應(yīng)該會(huì)是相同的？然后如果市場有套利的情況下二者結(jié)果會(huì)有不同？以及本題中說到的“the stock price
計(jì)量（這個(gè)攤余成本應(yīng)該和韓老師說的攤余成本不是一個(gè)意思）。那么： A. 長期資產(chǎn)到底用哪種方法計(jì)量？盡管實(shí)質(zhì)是一樣的，但是方法的名字叫賬面凈值計(jì)量還是攤余成本計(jì)量？ B. 金融資產(chǎn)用攤余成本還是公允價(jià)值
方法就是賣出futures，題目中的0.9054是不是30日的周期為10天的futures的價(jià)格？此外settle的操作時(shí)可以直接把手中的futures賣掉，還是必須做一個(gè)反向操作對(duì)沖掉手中的
供的另一種方法是aggregate法，意思是BMV CF法等效于用aggregate？以后遇到題目讓用BMV CF法時(shí)，可以直接用aggregate法做嘛？ 問題比較多，辛苦老師了，謝謝！
求call option on stock，并用BSM的方法（BSM公式中，S0相當(dāng)于公司Asset的賬面價(jià)值，X相當(dāng)于債券面值K？）求出call option value。最后代入公式：Value
沒問題吧？ 然后我用的方法是這樣你看看對(duì)不對(duì)。 合成C就是等式右邊，long put，long asset，borrow at risk-free， P+S-K，但是這里和C有一個(gè)不同，就是C里面沒有
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