老師說現(xiàn)實中很多初創(chuàng)公司的股權(quán)投資人不愿意投，一般都是公司的可轉(zhuǎn)債。請問這種情況是一個普遍的情況嗎？
投資方對于固定價格的可贖回債券，要求更高的利息，指的是這個債券折價發(fā)行這部分的收益嗎？
歐式看漲期權(quán)債券可以在指定的日期行權(quán)，指的是不設(shè)鎖定期，規(guī)定一個具體的行權(quán)日嗎？
發(fā)行方發(fā)行一個可贖回債券，如果未來利率沒有降低，是不是發(fā)行方實際上是虧了的，因為發(fā)行時是折價發(fā)行的
平行變動只反應(yīng)了duration，沒有反應(yīng)其他的變動，知識點在沖刺筆記和原版書的哪一頁？
浮動利息債券的coupon rate中的MRR和margin都是不能變的，而折現(xiàn)率MRR和margin都是可以變的，請問老師對不對？不對的話哪里有錯
股票期權(quán)激勵，股票預(yù)期波動對激勵費用怎么影響？另外，股票期權(quán)激勵的費用，進liabiltiy，還是直接進equity？
第一題coupon rate不是指的是票面利率嗎？為什么MRR+250bps是coupon rate？MRR+250bps應(yīng)該是浮動債券的YTM吧？
是不是算年年化的時候，coupon利息和YTM都要同時進行年化？
在eourdollar future 基礎(chǔ)課 16:34中，老師講義上的future price at the settlement 100-3.5=96.5. 請問，如果是當(dāng)期時點已經(jīng)到達了投資者需要開始投資的時間，3.5還能算forward rate 嗎？不應(yīng)該是未來的嗎
請問在計算taxdrag時，如果考慮costbasis，那么分母稅前終值是要減去pv值1還是減去初始成本0.8
這里老師說在B/S中，fundstatus是一個凈額形式展現(xiàn)，也就是說，如果fundstatus是一個正數(shù)，就放在asset部分，如果是負數(shù)，就列在liability部分嗎
老師，關(guān)于第二題，我看講義上講的是無論用哪種方法，NI都是一樣的。這里說的NI都是一樣的，是“用權(quán)益法、合并報表法把子公司的利潤合并到母公司的利潤的結(jié)果”是一樣的（如結(jié)果109），而不是說，“NI其實是不被合并的項，所以結(jié)果都是一樣的（如母公司的（75）”。我這樣理解對嗎
哈啰 q5的分析思路，如果早十幾年接觸CFA三級 可能就行動加杠桿買房了?，F(xiàn)在的節(jié)奏不是這樣的
老師 proportional adjustment 都是1000bps, 為什么international quintiles 的range 是22.5%- 37.5%
程寶問答
金程問答