金程問(wèn)答
精 答疑題目，請(qǐng)見(jiàn)截圖1
精 老師，請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下這題，謝謝。
精 這道題步驟和答案是什么??？
精 問(wèn)題1，總風(fēng)險(xiǎn)方差=貝塔平方+非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)σ平方，我的理解對(duì)嗎？問(wèn)題2，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)如何計(jì)算。問(wèn)題3，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有定價(jià)嗎？還是說(shuō)充分分散了，無(wú)定價(jià)
精 這題中的A答案字面意思是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)方差較低值？原因是，β=(σi÷σm)×ρ，因此追求高收益的話，需要多投高σi資產(chǎn)，少投低σi資產(chǎn)，我的理解對(duì)嗎
精 老師，我想問(wèn)在business cycle （inventory to sales ratio) 里面講的是 sales 是 coincident indicator，inventory有滯后性，因?yàn)樯a(chǎn)慢于銷售。為什么到 economic indicates里面講 inventory 和 sales 都是 coincident indicator呀？
精 如果這樣解釋，那epsilon_i和epsilon_(i-1)永遠(yuǎn)有關(guān)聯(lián)，那為什么還用t檢驗(yàn)？
精 不是說(shuō)想要證明的東西是備擇假設(shè)嗎？怎么這里又把想要證明的放在原假設(shè)了
精 P351第17題，請(qǐng)老師講講，謝謝
精 老師，這里說(shuō)的“當(dāng)前Y的估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤就是Y的標(biāo)準(zhǔn)差“一處的標(biāo)準(zhǔn)誤和標(biāo)準(zhǔn)差兩個(gè)名詞有何區(qū)別？為何特別起名標(biāo)準(zhǔn)誤？謝謝！
精 老師可以講一下為什么deltaSSR等于deltaSSE嗎？謝謝！
精 可以總結(jié)一下單、雙尾情況下如何確定T值的方法嗎？有點(diǎn)不太明白原理
精 1.不選應(yīng)付賬款是因?yàn)樗鼘儆趦?nèi)部融資，這么理解的對(duì)嗎？2.股票也不選的話，那給出的隱性成本為0有什么意義？
精 不太理解這里的oTM put隱含波動(dòng)率為什么大于OTM的call
精 怎么確定這里short的就是portfolio A和C呢，B不行嗎
程寶問(wèn)答
