金程問答
轉(zhuǎn)換因子計算答疑
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① 0.5哪里來的？“18年3個月”中3個月有什么用處？② 第一個4哪里來的？憑什么知道這里有一次付息？都講的什么亂七八糟
老師 課文前面說這兩個利率是十年期國債收益率，但舉例說到基差的時候怎么就用了匯率？
2016年9月衍生d）過程無法理解
老師 如果在市場上觀察到企業(yè)AA級收益率比十年期國債收益率高（信用違約互換利差大）說明當期的風險也會加大嗎？
老師你好，這里有兩個HR公式，請問分別用的場景是什么呢？
老師你好，請問公式中分子是代表的債券在T時刻的凈價么？另外我自己畫的線段是我對這個公式的理解，這樣理解的對么
老師你好，請問圖片中圈出來的部分，為什么三個月利息折現(xiàn)到0時刻不直接用（4-2）/（1+3%）的0.5次方，而是先用半年利息4折現(xiàn)再-2呢？
老師你好，請問p到底是凈價還是全價呢？根據(jù)后邊括號的理解p應(yīng)該是凈價吧 因為它把AI減掉了
老師你好，請問公式1中，R和成本分別指的什么？公式2中成本指的是什么？正常公式2不就是s(1+r)-收益就行了么？我覺得這就包含成本了啊
老師你好，既然期貨價格與轉(zhuǎn)換因子已經(jīng)確定，只有債券報價不確定那講義里提的收益率高，轉(zhuǎn)換因子設(shè)置方式對期限長的債券有利，請問收益率是多少和轉(zhuǎn)換因子有什么關(guān)系呢？這里沒懂，，其次對圖片里這四個規(guī)律本身這些關(guān)系也沒聽懂麻煩老師再細講一講
老師你好，請問圖片里標記出來的角標 是不是都是錯的啊
老師你好，請問看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的圖形不是沿x軸對稱的關(guān)系嗎 然后一賺一賠相加等于0 這個圖為什么是平移的關(guān)系呢？這樣相加不等于0了呀
老師你好，請問這里的0是因為股權(quán)價低于行權(quán)價格，所以才是0的嗎
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