金程問答
老師，這里如何理解折現(xiàn)率是息差和互換利率之和呢?這里是如何涉及互換概念的？
請問此圖的A2問題的涉及知識點又是在哪一章節(jié)呢？
17.3月真題
老師你好，這是2015.9月投資組合管理題，標記顏色部分的公式是不是少乘了根號0.2和根號0.05，也就是雙方各自的標準差呢？
老師，接上一個您回復的問題的，第一，ln(1800/2000)算出的連續(xù)復利下的利率是：-10.536%，只有這種才是“連續(xù)復利”。而（1800-2000）/2000=-10%或者20500000*（1-0.01654）^1=3291070最多算是“年復利”，而題目中指明的是“連續(xù)復利”，假如題目中給出的條件是“復利”，那兩種都可以，這是”連續(xù)復利“和”年復利“的區(qū)別。是嗎？第二，假如題目指出的是年化連續(xù)復利，那么是按年復利還是按連續(xù)復利算呢？那么是用對數(shù)e這種連續(xù)復利算法還是（1+r）^n這種年復利算法呢？
老師，不明白，這里期權(quán)費p不就是i0*k嗎？怎么又出來個期權(quán)費呢?您之前講的不是說期權(quán)價值就是點位乘以點位代表的金額嗎？
老師你好，此為2017.3月卷，請問b2問中無對沖策略計算時能不能用鉛筆所列的公式那樣計算呢？如果不能的話 為什么不能呢？
老師，這個應(yīng)該是基準收益率，為什么采用實際收益率？而且股票主動部分為什么不是20%?而要用15%呢？
老師，考試時有點摸不著頭腦，這里人家問的是資產(chǎn)配置的意義，我覺得只需要回答與負債端風險收益匹配就好，為什么還要回答具體如何配置的問題。我覺得答案第二和第三均是回答如何配置。
老師好，18年3月試卷一真題中，這個部分。
老師，如何理解累計應(yīng)計利息與久期之間的關(guān)系？為什么反向呢？不明白。
老師，在題目告訴無風險收益率為4%（單利），計算3個月收益率如何計算？1、4%*3÷12嗎。2、還是(1+4%）的3/12次方呢？
這個折現(xiàn)率的計算公式在我們固定收益估值里的哪個章節(jié)有提及嗎？
21年9月真題
老師，這兒如果票息寫成6%，計算結(jié)果，永續(xù)債價格為67.8%，這樣算正確嗎？
程寶問答
