這個(gè)題的意思是CAPM的假設(shè)分為有效的和完美的嗎，歸為有效的有哪些
老師，第一個(gè)錯(cuò)誤之處在于壓力測試是前瞻性的對嗎？而VAR值是回顧的？
請老師詳細(xì)解釋一下B和D涉及的知識(shí)點(diǎn)吧，老師講的一句也沒有聽懂。
視頻無法加速
哪里能下載教材？
能解析一下嗎？
這道題最后可以理解為這個(gè)公式嗎
風(fēng)險(xiǎn)的市場價(jià)格不應(yīng)該是Y軸上的收益率么？
老師，我初中數(shù)學(xué)忘記了。劃橫線這一步完全不知道怎么得出來的，請將詳細(xì)步驟教一下，為什么風(fēng)險(xiǎn)最小時(shí)，要通過-b/2a去計(jì)算呢？
我真的受夠這老師了，不行了我忍無可忍，他每個(gè)選項(xiàng)就是讀一遍然后說可以，你倒是講講為啥可以啊。。。 真的很無語
老師，這道題的risk premium與expected的區(qū)別是什么，理論上兩個(gè)數(shù)據(jù)應(yīng)該無區(qū)別？既然已經(jīng)給了Actual數(shù)據(jù)，為什么不用公式：Rf＋Actual*Beta，這樣可以直接算出surprise后的return。
不好意思這道題B選項(xiàng)有點(diǎn)繞進(jìn)去了。 債券的收益率越高價(jià)格越低我理解，但是債券的收益率是體現(xiàn)不同的風(fēng)險(xiǎn)的啊，風(fēng)險(xiǎn)越高收益率才越高。這里面同樣的風(fēng)險(xiǎn)，比理論收益率還要高的實(shí)際收益率怎么價(jià)格就被低估了呢。同樣的風(fēng)險(xiǎn)，難道不是收益率越高越值錢嗎。 還是說B正確的理解其實(shí)應(yīng)該是SML線上的理論值低估了實(shí)際值？
老師好，我想問一下，D選項(xiàng)的話我理解是風(fēng)險(xiǎn)會(huì)比較高，有可能會(huì)造成更大的損失，所以不會(huì)增加公司價(jià)值，這樣感覺也沒錯(cuò)啊
這怎么成了有效前沿，CML為什么不選C？
各個(gè)選項(xiàng)能解釋一下嘛 看不懂
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