老師請(qǐng)問這道題我可以這樣做么？還是說只是巧合，這個(gè)步驟解題是不正確的
792 這里為何要變成MD算？
786 ABCD
第二個(gè)還是不太懂
short方不應(yīng)該是害怕價(jià)格下跌嗎。為什么要long future
請(qǐng)問semiannual payment but quarterly compounding 這個(gè)題怎么做？
老師您好，第四題您看看我的理解對(duì)不對(duì)：1. 因?yàn)镕RA的計(jì)算我們一般直接算出的期末的payoff,但是這道題題干問的是starting in one year， 所以我們需要用一般復(fù)利的方式折現(xiàn)到t=1，從而計(jì)算出payoff? 2.這里要求earn 7%, 對(duì)于FRA而言，我們的初衷是借錢，是支固定收浮動(dòng)，但這里是earn 7%,意味著我們是反向操作，short FRA,所以是支浮動(dòng)收固定，我們通過兩個(gè)zero rate，算出來的是forward rate,這是我們支出的，所以最后是(7%-8.025%)? 3.老師可以再解釋下為什么這里是short FRA嗎？為什么說earn 7%就是short FRA呢？還是有點(diǎn)沒轉(zhuǎn)過來。謝謝老師
為什么是more？
588怎么算？
老師，這題怎么做呀？
這個(gè)題其他幾個(gè)選項(xiàng)哪里錯(cuò)啦
麻煩問一下這個(gè)題這個(gè)新構(gòu)建的第二個(gè)sawp他的固定利率是隨便寫一個(gè)嘛？這樣價(jià)值算出來也不是4呀
請(qǐng)問老師，這個(gè)題他讓計(jì)算的是盧幣的變化，那如果是計(jì)算美元，他應(yīng)該會(huì)怎么問？是把foreign改成dominate對(duì)嗎？還有如果美元上升的指數(shù)比盧幣上升的指數(shù)多，那么此時(shí)美元會(huì)貶值。如果寫在比例中0.17usd/aud美元前面的匯率就會(huì)變大，就會(huì)變成0.22usd/aud(舉例)，這個(gè)時(shí)候盧幣增值對(duì)嗎
15題，為什么乘概率，然后加總就是價(jià)格？這道題說的credit spread是哪里的知識(shí)點(diǎn)？
這個(gè)地方，前后講的不一致啊，payoff＞premium，所以s0-pv(k)也是上限啊
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