累計deficit 第三周為什么是300不是350？
Which of the following is a USE of intraday liquidity? A Income funds flow B Term repo (as the repo seller) C Funding of nostro accounts (at correspondent bank outside home market) D Intraday credit (Federal Reserve unsecured committed line of credit, LOC) 請問老師~這道題的意思是說?。闶牵妫酰睿洌椋睿缡侨谫Y進(jìn)來所以風(fēng)險加大，所以需要更多的日間流動性嗎？ 為什么ｆｕｎｄｉｎｇ是ｎｅｅｄ？不太理解（融資進(jìn)來，這樣不應(yīng)該是銀行增加了錢流入嗎？請問為什么講解說是流出，我沒太理解 虛心求教～～）
第八題初始杠桿率是1.8？
老師請問這里不是已經(jīng)給了spread的均值是0嗎，為什么還要用0.35/50作為均值呢？
老師這兩段話的邏輯沒明白，236頁notes，美元短缺的。lower bound是由美元負(fù)債對長期資產(chǎn)的期限估計，這個下降了，表明長期資產(chǎn)減少了？
老師0.9bp怎么理解呢？0.077除以dv01是什么含義呢？
"finance its inventory for the purpose of making markets"這句話沒有理解，做市和為存貨融資有什么關(guān)系？這邊的做市具體指什么？
老師上課說Stress buffer=正常情況的buffer減去stress outflow，我的理解準(zhǔn)備buffer應(yīng)該把壓力情況下的現(xiàn)金流出加在buffer里呀？換句話說，按這個公式算出來的stress buffer是小于正常情況的buffer，我的理解是壓力情況下的buffer應(yīng)該比正常情況下的要大才對呀？
習(xí)題617:老師您好，這道題怎么算呀？是不是少條件了？
習(xí)題615:老師好，這道題D是不是也不對？因為四月的change in deposit是-25，而change in loan是-15，deposit是來源，loan是uses吧，所以這個選項是不是說反了
老師這道題沒看明白～～
為什么老師說，想要避免reinvestment risk，選擇期限短的投資工具？期限越短，那我不是要到期又要再投資，會產(chǎn)生reinvestment risk？
習(xí)題638:老師好、這道題不是已經(jīng)說了the Spread itself is normalcy distributed with mean of zero嗎？那不就是均值等于0嗎？為什么答案不是這樣的呢？
習(xí)題636:老師好，請問這道題long call option 為什么記的是50而不是100？
習(xí)題634: 老師好，這道題，“this correspond to an initial placement of $80 in equity by the fund’s owner plus a loan of $20 by a commercial bank ”是什么意思呢，這個不用計算在leverage的計算里嗎
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