金程問(wèn)答
老師，在0.5年時(shí)產(chǎn)生的coupon是用1000000的生息資產(chǎn)計(jì)算的，可是在0.25年賣(mài)出的500000的前3個(gè)月coupon已經(jīng)反映在要價(jià)中了，那0.5年的50000coupon是不是要多了
請(qǐng)問(wèn)老師這里，US treasury bond中 分on the run 是剛發(fā)售的是liquid的和off the run是illiquid的，但是非流動(dòng)性溢價(jià)是在off the run上 因?yàn)榱鲃?dòng)性差對(duì)嗎？ 為什么on the run的會(huì)更有價(jià)值更值錢(qián)？ （這里舉這個(gè)例子是說(shuō)明了什么，沒(méi)有懂。。）請(qǐng)老師解惑，謝謝~
請(qǐng)問(wèn)老師，關(guān)于net interest margin的敏感性不對(duì)稱(chēng)性：tend to lag behind interest rate on money market borrowing,是說(shuō)借入方的敏感性反應(yīng)滯后嗎？（聽(tīng)視頻老師好像是說(shuō)asset 方之后于liability方？請(qǐng)問(wèn)是borrowing 方滯后這樣子嗎）。但是如圖這道題，liability方的權(quán)重是小的，所以沒(méi)有很明白凈息差的敏感性不對(duì)稱(chēng)指的是什么？虛心求教~謝謝老師；D
請(qǐng)問(wèn)老是 repo在年化進(jìn)行期限轉(zhuǎn)換的時(shí)候，是days/360. 請(qǐng)問(wèn)為什么是360而不是365，請(qǐng)問(wèn)這里是固定許要背誦的嗎？ （以及，想請(qǐng)問(wèn)老師 年化天數(shù)的時(shí)候分母在什么時(shí)候用360什么時(shí)候用365或者250,還有分子是repo中是實(shí)際的days，bond等計(jì)算中是什么？sorry 記不清楚了，以前背過(guò)忘記惹，老師有整理的這個(gè)年化天數(shù)分別表嘛？謝謝啦
y/m，為什么不是10%/10
老師好，這道題long call option為什么不是-50而是收入了50呢
這里的leverage是如何在交易流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中作用的，沒(méi)聽(tīng)懂
除了融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以外，trading liquidity risk，transaction liquidity risk，asset liquidity risk是不是一個(gè)意思
這里面為什么公式里是（1-1/h），而上一頁(yè)ppt提到減去成本不是應(yīng)該（L-1）？
請(qǐng)問(wèn)老師，圖中實(shí)線(xiàn)的TSLe是什么意思？以及英文是term structure什么？ 多謝~
老師好，這道題在計(jì)算的時(shí)候?yàn)槭裁匆磕?0%的增長(zhǎng)趨勢(shì)算進(jìn)去呢
1、計(jì)算清算成本時(shí)，Siai=offer price-bid price，那計(jì)算是否可簡(jiǎn)化為圖二的算法？ 2、老師課件里的例題說(shuō)均值和標(biāo)準(zhǔn)差都不帶單位，中文精要例題里帶單位，考試時(shí)是否根據(jù)不同題目的不同情況來(lái)判斷？
老師，能不幫忙講一下Liquidity premium和illiquidity premium的區(qū)別，總是分不清
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題在計(jì)算邊際成本時(shí)候?yàn)槭裁粗苯佑?.5%*410，難道不用我旁邊手寫(xiě)的計(jì)算嗎？
累計(jì)的deficit 第三周為什么是300而不是350？
程寶問(wèn)答
